اندیکاتورهای تکنیکال ابزاری مفید هستند که معامله‌گران برای پیش‌بینی بازار و انجام معاملات از آن‌ها بهره‌ مند می‌شوند. یکی از این اندیکاتورها، اندیکاتور آرون (AROON) است که برای شناسایی روند و ارزیابی قدرت روند توسط تریدرها مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر قصد دارید روند مارکت را تشخیص دهید، این اندیکاتور می‌تواند برای شما مفید باشد، پس تا انتهای این مقاله همراه ما باشید. موضوعاتی که به آن‌ها پرداخته خواهد شد در این مقاله، شامل موارد زیر است:

• آشنایی با اندیکاتور آرون (AROON)
• نحوه تفسیر و محاسبه اندیکاتور آرون
• سیگنال‌های معاملاتی اندیکاتور آرون
• تفاوت اندیکاتور آرون با اندیکاتور DMI
• محدودیت‌های اندیکاتور آرون

آشنایی با اندیکاتور آرون

اندیکاتور آرون یک اندیکاتور تکنیکال است که برای شناسایی تغییرات روند قیمتی و همچنین قدرت روند توسط تریدرها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حقیقت، اندیکاتور آرون زمان میان سقف‌ها و زمان میان کف‌های را طی یک بازه زمانی اندازه گیری می‌کند؛ زیرا در روند‌های پر قدرت، به طور مرتب کف و سقف‌های جدید تشکیل می‌شود. به بیانی دیگر، اندیکاتور آرون زمانی که روند پر قدرت باشد و به طور مرتب کف و سقف جدید تشکیل دهد، سیگنال ارائه می‌دهد.

اندیکاتور آرون شامل دو خط اعم از آرون بالا (AROON UP) و آرون پایین (AROON DOWN) است که آرون بالا قدرت روند صعودی را ارزیابی می‌کند و آرون پایین قدرت روند نزولی را مورد اندازه‌گیری قرار می‌دهد. این اندیکاتور اولین بار در سال 1995 توسط فردی به نام TUSHAR CHANDE توسعه یافته است.

• بیشتر بخوانید: اندیکاتور میانگین متحرک
• بیشتر بخوانید: اندیکاتور میانگین محدوده واقعی

نحوه تفسیر و محاسبه اندیکاتور آرون

اندیکاتور آرون دارای دو خط است. یکی از این خط‌ها، خط بالا نام دارد که تعداد دوره‌های بعد از یک HIGH را اندازه‌گیری می‌کند و دیگری خط پایین که تعداد دوره‌های بعد از یک LOW را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

دوره مورد استفاده در این اندیکاتور معمولا دوره 25 در نظر گرفته می‌شود. از این رو، این اندیکاتور نشان می‌دهد که چند دوره از دوره 25 بالا یا پایین بوده است.

زمانی که آرون بالا، بالاتر از آرون پایین باشد، نشان‌دهنده روند صعودی بوده و زمانی که آرون پایین بالاتر از آرون بالا باشد، نشان‌دهنده روند نزولی قیمت است.

زمانی که دو خط آرون بالا و پایین یکدیگر را قطع می‌کنند یا به اصطلاح کراس اتفاق می‌افتد، نشان از تغییرات روند قیمتی دارد. برای مثال، زمانی که آرون بالا از روی آرون پایین گذر می‌کند، می‌توان سیگنالی مبنی بر شروع روند صعودی در مارکت باشد.

اندیکاتور آرون بین دو محدوده 0 تا 100 در نوسان است.

برای محاسبه اندیکاتور آرون باید ابتدا قیمت‌های کف و سقف را طی دوره 25 دنبال یا ردیابی کنید.

برای مثال، کف و سقف قیمت را طی آخرین دوره 25 دنبال کنید، سپس از آخرین کف و سقف قیمتی به بعد، تعداد دوره‌ها را یادداشت کرده و از دوره 25 کسر کنید، پاسخ را در 25 تقسیم و سپس در عدد 100 ضرب کنید.

البته نیازی به این محاسبات نیست و این اندیکاتور معمولا در تمامی پلتفرم‌های معاملاتی وجود داشته و این محاسبات به طور خودکار در اندیکاتور انجام می‌شود.

سیگنال‌های معاملاتی اندیکاتور آرون

خطوط آرون بالا و آرون پایین بین 0 تا 100 در نوسان هستند که هر چه عدد به 100 نزدیک‌تر باشد، نشان‌دهنده یک روند پر قدرت است. درحالی‌که، هرچه عدد اندیکاتور به صفر نزدیک باشد، حاکی از یک روند ضعیف است.

هر چه آرون بالا، پایین‌تر باشد، روند صعودی ضعیف‌تر و روند نزولی قوی‌تر است. درحالی‌که، هر چه آرون بالا، بالاتر باشد، روند صعودی قوی‌تر بوده و روند نزولی ضعف است.

پیش فرض اندیکاتور آرون آن است که در یک روند صعودی قدرتمند، به طور مرتب سقف جدید شکل می‌گیرد و در روند نزولی قوی، کف‌های جدید تشکیل می‌شود.

این اندیکاتور معمولا بر روی 25 دوره گذشته تمرکز دارد و بین 0 تا 100 در نوسان است. از این رو، اگر آرون بالا، بالاتر از عدد 50 باشد، به معنای تشکیل یک سقف جدید طی دوره 12.5 است. اگر نزدیک عدد 100 باشد، نشان‌دهنده این است که قیمت یک سقف جدید دیده است. برعکس این قضیه برای آرون پایین نیز صدق می‌کند. زمانی که آرون پایین بالای 50 باشد، یک کف در دوره 12.5 شکل گرفته و عدد اندیکاتور هر چه به عدد 100 نزدیک‌تر باشد، نشان‌دهنده آن است که قیمت یک کف پایین‌تر را دیده‌ است.

کراس آرون بالا و آرون پایین، می‌تواند نقاط ورود و خروج به معامله را نشان دهد. اگر آرون بالا، به بالای آرون پایین حرکت کند، می‌تواند سیگنالی مبنی بر خرید باشد، در حالی‌که، اگر آرون پایین به زیر آرون بالا حرکت کند، سیگنالی مبنی بر فروش در نظر گرفته می‌شود.

زمانی که هر دو خط یا هر دو اندیکاتور، زیر 50 باشند، نشان‌دهنده عدم تشکیل کف و سقف جدید قیمتی است یا به بیانی دیگر بازار در حالت رنج به سر می‌برد. در این حالت، تریدر می‌تواند در انتظار شکست و کراس اندیکاتور برای شناسایی روند جدید بماند.

• بیشتر بخوانید: انواع اندیکاتور در بازار فارکس
• بیشتر بخوانید: آشنایی با اندیکاتور MACD

تفاوت اندیکاتور آرون با اندیکاتور DMI

اندیکاتور آرون شبیه به اندیکاتور حرکت جهت‌دار DMI است که توسط ولز وایلدر توسعه یافته است. در این اندیکاتور نیز مانند اندیکاتور آرون از خطوط بالا و پایین برای نشان دادن جهت روند استفاده می‌شود اما، تفاوت اصلی میان این دو اندیکاتور آن است که در اندیکاتور آرون تمرکز بر روی مدت زمان میان کف و سقف است. در حالی‌که د اندیکاتور DMI، تفاوت قیمت میان کف و سقف فعلی با کف و سقف قبلی را اندازه‌گیری می‌کند. از این رو، برعکس اندیکاتور آرون که در آن محاسبه بر اساس زمان صورت می‌گیرد، در اندیکاتور حرکت جهت‌دار، بر اساس قیمت این محاسبه انجام می‌شود.

محدودیت‌های اندیکاتور آرون

اندیکاتور آرون ممکن است در زمان‌هایی، سیگنال‌های خوبی مبنی بر ورود و خروج ارائه دهد، اما برخی اوقات نیز سیگنال‌های ضعیف و بعضا نادرستی ارائه نیز دهد. از طرفی، سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور ممکن است با تاخیر شکل بگیرد یا خیلی دیر این سیگنال اتفاق بیفتد زمانی که قیمت بخش قابل توجهی از حرکت خود را انجام داده است. دلیل تاخیر در ارائه سیگنال این است که اندیکاتور به گذشته نگاه می‌کند و ماهیت پیش‌بینی ندارد.

همچنین، وقوع کراس در اندیکاتور نمی‌تواند تضمینی بر حرکت شدید قیمتی باشد. بنابراین، به عنوان یک تریدر نباید تنها به این اندیکاتور برای تحلیل و انجام معامله متکی باشید؛ زیرا اندیکاتور در کنار سیگنال‌های قوی، دارای سیگنال‌های ضعیف و بعضا نادرست نیز هستند که شما باید به عنوان تریدر تا حد ممکن آن‌ها را فیلتر کنید و سیگنال قوی را از نادرست به موقع تشخیص دهید.

کلام آخر

انیدکاتور آرون، یک اندیکاتور تکنیکال است که برای ارزیابی تغییرات قیمت و همچنین قدرت روند مورد استفاده قرار می‌گیرد. اندیکاتور آرون دارای دو خط به نام آرون بالا و آرون پایین است و بین 0 تا 100 در نوسان است. اگر به دنبال یک اندیکاتور برای شناسایی روند مارکت هستید، این اندیکاتور می‌تواند برای شما مفید باشد.

منبع: www.investopedia.com