اندیکاتور ایچیموکو (ichimoku cloud) که با نام دیگر ichimoku cloud kinko hyo نیز شناخته می‌شود یک ابزار تکنیکال چند منظوره است که درک درستی از بازار به تریدر ارائه می‌دهد. اگر طرفدار این اندیکاتور هستید تا انتهای این مقاله همراه باشید. در ادامه مقاله موارد زیر را با هم بررسی خواهیم کرد:
- معرفی اندیکاتور ایچیموکو
- اهمیت استفاده از اندیکاتور ایچیموکو
- نحوه تفسیر و کاربرد اندیکاتور ایچیموکو
- انواع استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتور ایچیموکو
معرفی اندیکاتور ایچیموکو
اندیکاتور ایچیموکو توسط فردی روزنامه نگار به نام Goichi Hosoda در سال 1969 معرفی شد. ممکن است برای بار اول که اندیکاتور ایچیموکو را بر روی چارت قیمتی اعمال می‌کنید، برایتان پیچیده به نظر برسد، اما این اندیکاتور بسیار ساده بوده و درک آن آسان است.
این اندیکاتور با شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، شناسایی روند بازار، تحلیل مومنتوم و ایجاد سیگنال‌های معاملاتی به تریدرها در بازارهای مالی مختلف اعم از سهام، کامودیتی و جفت ارزها بسیار کمک می‌کند. درحقیقت، اندیکاتور ایچیموکو مجموعه‌ای از اندیکاتورهای تکنیکال است که سطوح حمایت و مقاومت، مومنتوم و روند بازار را شناسایی می‌کنند. اندیکاتور ایچیموکو تمام این موارد را از طریق استفاده از چندین میانگین متحرک و رسم آن بر روی نمودار قیمت انجام می‌دهد.
همچنین، اندیکاتور با استفاده از ارقام بدست آمده از طریق میانگین متحرک، مفهومی به نام ابر کومو را محاسبه می‌کند که این ابر برای پیش‌بینی و تحلیل سطوح حمایت و مقاومت در آینده نقش مهمی ایفا می‌کند.
همان گونه که گفته شد، اگر چه ممکن است استفاده از اندیکاتور ایچیموکو در ابتدا برای معامله‌گران سخت و پیچیده به نظر برسد، اما اگر به درستی آموخته شود، نقش به سزایی در پلن معاملاتی شما خواهد داشت؛ چرا که اندیکاتور ایچیموکو اطلاعات بیشتر و کامل‌تری از بازار و قیمت نسبت به الگوهای کندلی یا کندل به تریدرها ارائه می‌دهد. اندیکاتور ایچیموکو متشکل از 5 خط یا 5 محاسبه است که دو تا از این خطوط شامل یک ابر بوده که اختلاف میان دو خط با رنگ تیره مشخص می‌شود.
این 5 خط شامل میانگین متحرک 9 روزه، میانگین متحرک 26 روزه، میانگین دو میانگین متحرک 9 و 26 روزه، میانگین متحرک 50 روزه و یک خط که شامل قیمت بسته شدن یک میانگین تاخیری است.
ابر ایچیموکو یا ابر کومو نقش کلیدی در اندیکاتور دارد. زمانی که قیمت زیر ابر باشد، روند نزولی است. اگر قیمت بالای ابر کومو باشد، روند قیمت صعودی در نظر گرفته می‌شود. همچنین، اگر ابر کومو در حال حرکت در همان جهتی باشد که قیمت می‌رود، تشخیص روند صعودی یا نزولی از طریق ابر کومو دارای اعتبار بیشتری خواهد بود.
برای مثال، اگر قیمت بالای ابر کومو در حرکت باشد، روند صعودی است، حال اگر انتهای ابر کومو نیز در حال حرکت به سمت بالا باشد، روند صعودی دارای اعتبار بیشتری نسبت به قبل خواهد بود. برعکس، اگر قیمت زیر ابر ایچیموکو در حرکت باشد، روند نزولی در نظر گرفته خواهد شد که اگر انتهای ابر کومو نیز در حال حرکت به سمت پایین باشد، این روند نزولی دارای اعتبار خواهد بود.
- بیشتر بخوانید: فارکس چیست؟
- بیشتر بخوانید: انواع تحلیل در فارکس
نحوه محاسبه اندیکاتور ایچیموکو
همان طور که بیان شد، اندیکاتور ایچیموکو دارای 5 خط است که 4 تا از این خطوط در داخل ابر کومو بر اساس کف و سقف قیمتی طی یک بازه زمانی محاسبه می‌شوند. بنابراین، اندیکاتور ایچیموکو دارای 5 مولفه به شرح زیر است:
خط آبی یا conversion line که البته خط تنکن سن (tenken sen) نیز نامیده می‌شود، متشکل از میانگین متحرک 9 روزه است. این خط سریع‌ترین و حساس‌ترین خط نسبت به تغییرات قیمتی است.
خط قرمز یا base line که البته کیجون سن (kijun sen) نیز گفته می‌شود، متشکل از میانگین متحرک 26 روزه است. این خط، خط آبی را دنبال می‌کند.
ارتباط میان این دو خط آبی و قرمز مانند ارتباط میان دو میانگین متحرک 9 و 26 روزه است. میانگین متحرک 9 روزه سریع‌تر بوده و با دقت بیشتری قیمت را دنبال می‌کند، در حالی که میانگین متحرک 26 روزه کند‌تر بوده و با تاخیر به دنبال میانگین متحرک 9 روزه در حرکت است. توجه داشته باشید که این دو میانگین متحرک برای محاسبه اندیکاتور MACD نیز استفاده می‌شوند.
نحوه تفسیر و کاربرد اندیکاتور ایچیموکو
ابر ایچیکومو یا ابر کومو متشکل از دو مولفه به نام‌های Leading span A و Leading span B است، این ابر برای شناسایی روند کلی بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حالی که، ارتباط میان قیمت، خط قرمز و خط آبی برای شناسایی سیگنال‌های معاملاتی کوتاه مدت استفاده می‌شود.
در بخش‌های قبلی عنوان کردیم که مهم‌ترین بخش اندیکاتور ایچیموکو ابر کومو است که برای شناسایی روند کلی بازار کاربرد دارد و این ابر متشکل از Leading span A و Leading span B است که اولی به رنگ سبز و دومی به رنگ قرمز است. Leading span A میانگین دو خط تنکن سن و کیجون سن است و از آنجایی که این دو خط به ترتیب با دو میانگین متحرک 9 و 26 روزه محاسبه می‌شوند، ابر کوموی سبز سریع تر از ابر کوموی قرمز و میانگین متحرک 52 روزه حرکت می‌کند. به بیانی دیگر، میانگین متحرک با دوره کوتاه‌تر نسبت به میانگین متحرک با دوره طولانی‌تر سریع‌تر حرکت کرده و نسبت به تغییرات قیمتی حساس‌تر است.
از طریق دو روش تریدرها می‌توانند با استفاده از ابر کومو روند کلی مارکت را شناسایی کنند. یک این که زمانی که قیمت بالای ابر کومو است، روند صعودی بوده و زمانی که زیر ابر کومو باشد، روند نزولی در نظر گرفته می‌شود. در صورتی هم که قیمت داخل ابر کومو باشد، بازار یا قیمت روند خاصی را دنبال نمی‌کند. دوم، روند صعودی زمانی تقویت می‌شود و اعتبار بیشتری دارد که Leading span A به بالای Leading span B حرکت کند، زمانی که این اتفاق می‌افتد، ابر کومو سبز رنگ می‌شود.
برعکس، زمانی روند نزولی تقویت می‌شود که Leading span A به زیر Leading span B حرکت کند و ما شاهد رنگ قرمز ابر کومو خواهیم بود. از آنجایی که ابر کومو به مدت 26 روزه به جلو منتقل می‌شود، می‌تواند در شناسایی حمایت و مقاومت احتمالی در آینده به تریدر کمک نماید.
در چارت قیمتی بالا شما می‌توانید ابر کومو را مشاهده کنید. در این مثال، از آنجایی که قیمت بالای ابر کومو حرکت می‌کند، روند صعودی است. از طرفی، Leading span A بالای Leading span B در حرکت است که باز هم نشانه روند صعودی است، ابر کومو نیز به رنگ سبز در آمده است. در مثال دوم، شما می‌توانید روند نزولی را مشاهده کنید. قیمت زیر ابر کومو در حرکت است، در نتیجه روند نزولی است و این روند زمانی تقویت می‌شود که Leading span A به زیر Leading span B حرکت کند و ابر کومو به دلیل این رخداد قرمز رنگ می‌شود. تمامی این رخدادها در مثال نزولی تصویر قابل مشاهده است.
- بیشتر بخوانید: اندیکاتور و اسیلاتور
- بیشتر بخوانید: استراتژی معاملاتی
استفاده از سیگنال‌های اندیکاتور ایچیموکو در استراتژی معاملاتی
ارتباط میان قیمت و دو خط تنکن سن و کیجون سن برای شناسایی سیگنال‌های سریع‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نکته حائز اهمیت است که بدانید سیگنال‌های صعودی زمانی تقویت می‌شوند که قیمت بالای ابر کومو باشد و رنگ آن نیز سبز باشد. برعکس، سیگنال‌های نزولی زمانی تقویت می‌شوند که قیمت زیر ابر کومو در حرکت بوده و ابر کومو قرمز رنگ باشد. به بیانی دیگر، زمانی که روند بزرگ‌تر صعودی است، سیگنال‌های صعودی ارجحیت دارند (قیمت نیز بالای ابر کومو باشد). سیگنال‌های نزولی نیز زمانی ارجحیت دارند که روند بزرگ‌تر نزولی باشد ( قیمت زیر ابر کومو باشد). این ماهیت معامله بر اساس جهت روند بزرگ‌تر است.
درنتیجه، کمک می‌کند تا تریدرها سیگنال‌های مخالف روند را ضعیف تلقی کنند. برای مثال، سیگنال‌های صعودی کوتاه مدت در یک روند نزولی بلند مدت یا سیگنال‌های نزولی کوتاه مدت در یک روند صعودی بلند مدت. تریدر با استفاده از این اندیکاتور می‌تواند این سیگنال‌ها را تشخیص دهد و از آن‌ها اجتناب کند، به ویژه اگر استراتژی معاملاتی او بر اساس روند بلند مدت بازار باشد.
سیگنال‌های معاملاتی خط تنکن سن و کیجون سن
- در یک روند صعودی، زمانی سیگنال صعودی صادر می‌شود که خط تنکن سن یا conversion line به بالای خط کیجون سن یا base line حرکت کند.
- در یک روند نزولی نیز، زمانی سیگنال نزولی صادر می‌شود که خط تنکن سن به زیر خط کیجون سن حرکت کند.
سیگنال‌های معاملاتی مربوط به قیمت و خط base line
در یک روند صعودی، زمانی سیگنال صعودی صادر می‌شود که قیمت به بالای خط base line حرکت کند. برعکس، اگر قیمت به زیر خط base line حرکت کند، سیگنال نزولی دریافت می‌شود. شما می‌توانید سیگنال نزولی را در تصاویر بالا مشاهده کنید، خط base line همان خط آبی رنگ است.
خلاصه‌ای از انواع سیگنال‌های معاملاتی در اندیکاتور ایچیموکو
اندیکاتور ایچیموکو به صورت کلی دارای 4 نوع سیگنال معاملاتی بود که 4 تا از این سیگنال‌ها بر اساس ابر کومو هستند. در حالت کلی، سیگنال‌های روند محور بر اساس ابر کومو صادر می‌شوند، در حالی‌که، سیگتال‌های مومنتومی یا کوتاه مدت بر اساس خط تنکن سن و کیجون سن دریافت می‌گردند.
همان گونه که قبلا بیان شد، حرکت قیمت بالا یا پایین ابر کومو، روند کلی بازار را نشان می‌دهد. همچنین، ابر کومو با فروکش کردن شدت روند تغییر رنگ می‌دهد. زمانی هم که روند کلی بازار شناسایی می‌شود، دو خط conversion و base مانند اندیکاتور MACD سیگنال معاملاتی خرید یا فروش ایجاد می‌کنند. در آخر، از حرکت قیمت بالا یا پایین خط BASE LINE نیز سیگنال معاملاتی دیگری دریافت می‌شود.
اگر بخواهیم سیگنال‌های صعودی اندیکاتور ایچیموکو را به صورت موردی بیان کنیم، به شرح زیر خواهد بود:
- قیمت بالای ابر کومو باشد که برای شناسایی روند استفاده می‌شود
- رنگ ابر از قرمز به رنگ سبز دربیاید
- قیمت به بالای خط BASE LINE حرکت کند که نشان‌دهنده مومنتوم در بازار است
- خط CONVERSION LINE به بالای خط BASE LINE حرکت کند که این هم نشان از مومنتوم در بازار دارد
سیگنال‌های نزولی نیز به شرح زیر است:
- قیمت زیر ابر کوکو باشد که نشان‌دهنده روند کلی بازار است
- رنگ ابر کومو از سبز به قرمز تغییر یابد
- قیمت به زیر خط BASE LINE حرکت کند که نشان‌دهنده مومنتوم بازار است
- خط CONVERSION LINE به زیر خط BASE LINE حرکت کند که این هم نشان‌دهنده مومنتوم در بازار است
مزایای استفاده از اندیکاتور ایچیموکو
اندیکاتور ایچیموکو مانند هر اندیکاتور دیگری در بازارهای مالی می‌تواند درک درستی از بازار و قیمت به تریدر ارائه دهد تا او بتواند در جهت هرچه بهتر شدن معاملات خود پیش برود. از این رو، اندیکاتور ایچیموکو مزیت‌های بسیاری برای معامله‌گران در بازارهای مالی دارد که در ادامه به برخی از این مزیت‌ها اشاره‌ای می‌کنیم:
1_ شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و روند کلی بازار به طور همزمان
اندیکاتور ایچیموکو هم می‌تواند روند کلی بازار را نشان دهد و هم سطوح حمایت و مقاومت را برای ما مشخص کند، این قابلیت در اندیکاتورهای کمی وجود دارد که یکی از این اندیکاتورها ایچیموکو است. بنابراین، با استفاده از اندیکاتور ایچیموکو می‌توان با یک تیر دو نشان زد.
2_ دارای قابلیت شخصی‌سازی
همان طور که در تصاویر پیدا است، اندیکاتور ایچیموکو یک اندیکاتور بسیار شلوغ محسوب می‌شود که شما می‌توانید آن را در هر پلتفرمی که استفاده می‌کنید، شخصی‌سازی کنید و تا حد ممکن آن را ساده سازی نمایید.
3_ بهره‌گیری از چندین استراتژي مختلف معاملاتی به صورت همزمان
اگر تصمیم گرفته‌اید از اندیکاتور ایچیموکو برای تحلیل بازار و انجام معاملات خود بهره ببرید، دیگر نیازی به اندیکاتورهای مجزا برای این منظور نخواهد بود، چرا که شما می‌توانید با استفاده از این اندیکاتور اهداف مختلفی را به صورت همزمان دنبال کنید.
کلام آخر
اندیکاتور ایچیموکو برای اولین بار توسط فردی به نام Goichi hosada در بازارهای مالی معرفی شد. اگر چه در نگاه اول ممکن است برای تریدر سخت و پیچیده به نظر برسد اما درک مفاهیم مربوط به آن بسیار ساده است. ایچیموکو کاربردهای بسیاری برای تریدرها دارد که از بین آن‌ها می‌توان به شناسایی روند کلی مارکت اشاره کرد.
منابع:
