اندیکاتور باندهای بولینگر چیست؟ اندیکاتور باندهای بولینگر(BOLLINGER BANDS)، ابزاری محبوب میان معامله‌گران و سرمایه‌گذاران است که برای ارزیابی نوسانات در بازار جهت تشخیص محدوده اشباع خرید و اشباع فروش کاربرد دارد.
این اندیکاتور دارای سه باند یا نوار است که به صورت سه خط در چارت قیمتی ظاهر می‌شوند و همسو با قیمت در حرکت هستند. موضوعاتی که در این مقاله صحبت خواهد شد، به شرح زیر است:
- نحوه محاسبه باندهای بولینگر
- کاربرد اندیکاتور بولینگر
- سیگنال‌های معاملاتی اندیکاتور باندهای بولینگر
- مقایسه باندهای بولینگر و کانال کلتنر (KELTNER)
اندیکاتور باندهای بولینگر چیست؟
همان گونه در که بخش ابتدایی مقاله بیان شد، اندیکاتور باندهای بولینگر، ابزاری محبوب میان تریدرها و معامله‌گران است که در ارزیابی نوسانات بازار جهت تشخیص مناطق اشباع خرید و اشباع فروش به آن‌ها کمک می‌کند. این اندیکاتور توسط یک تحلیل‌گر مالی به نام جان بولینگر (JOHN BOLLINGER) در دهه 1980 میلادی توسعه یافته است.
اندیکاتور باندهای بولینگر همان طور که از نامش پیدا است دارای سه باند است که به صورت سه خط در چارت قیمتی ظاهر می‌شوند و همسو با قیمت حرکت می‌کنند. خط مرکزی در این اندیکاتور یک میانگین متحرک ساده 20 روزه است و باندهای بالایی و پایینی با تعدادی مشخص از انحراف استانداردها تنظیم می‌شوند که این عدد معمولا 2 در نظر گرفته می‌شود.
زمانی که قیمت یک دارایی دارای نوسانات بیشتری باشد، باندهای بولینگر از هم جدا می‌شوند یا به عبارتی گسترش می‌یابند، در حالی‌که اگر قیمت ثبات داشته باشد، این باندها به یکدیگر نزدیک می‌شوند. همچنین، با نزدیک شدن قیمت به باند بالایی، معامله‌گران آن را نشانه‌ای مبنی بر اشباع خرید می‌دانند، برعکس اگر قیمت به باند پایینی نزدیک شود، اشباع فروش اتفاق افتاده است.
از این رو، اندیکاتور باندهای بولینگر ابزاری تکنیکال در میان معامله‌گران است که برای شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش کاربرد بسیاری دارد و متشکل از سه باند است که به صورت سه خط در چارت قیمت نمایان می‌شوند. خط مرکزی متشکل از میانگین متحرک ساده 20 روزه است (باند یا خط میانی)، باندهای بالایی و پایینی خط مرکزی نیز متشکل از 2 انحراف استاندارد هستند، که با تغییر نوسانات قیمت از یکدیگر جدا یا به هم نزدیک می‌شوند.
- بیشتر بخوانید: فارکس چیست؟
- بیشتر بخوانید: سبک معامله‌گری در فارکس
- بیشتر بخوانید: موفقیت در بازار فارکس
نحوه محاسبه اندیکاتور باندهای بولینگر
اندیکاتور باندهای بولینگر متشکل از سه خط است که بر اساس حرکات قیمت تغییر می‌کنند. خط مرکزی در این اندیکاتور نمایانگر روند میان‌مدت و متشکل از یک میانگین متحرک ساده 20 روزه است که قیمت بسته شدن کندل در آن لحاظ می‌شود. باندهای بالایی و پایینی نیز با تعداد مشخصی از انحراف استانداردها در فاصله‌ای از میانگین متحرک ساده SMA ترسیم می‌شوند. این عدد انحراف استاندارد معمولا 2 انحراف استاندارد از بالا و زیر خط مرکزی تنظیم می‌شود.
Upper band = 20-day SMA + (20-day SD x 2)
Middle band = 20-day SMA
Lower band = 20-day SMA – (20-day SD x 2(
باند بالایی: Upper band
باند میانی: Middle band
باند پایینی: Lower band
برای محاسبه باندهای این اندیکاتور، ابتدا تریدر باید عدد دوره‌های مورد استفاده برای میانگین متحرک و انحراف استاندارد مشخص کنید. در حقیقت، تریدر ابتدا باید دوره میانگین متحرک را تعیین کند، سپس عدد انحراف استاندارد باندهای بالایی و پایینی بر اساس دوره میانگین متحرک مشخص می‌شود. دیگر تنظیمات نیز، به استراتژی معاملاتی تریدر، تایم فریم معاملاتی، میانگین متحرک مورد استفاده و 2 انحراف استاندارد بستگی دارد.
باند بالایی با اضافه نمودن 2 انحراف استاندارد به میانگین متحرک یا خط مرکزی محاسبه می‌شود، در حالی‌که، باند پایینی با کم کردن 2 انحراف استاندارد از خط مرکزی بدست می‌آید. این باندها به طور خودکار همسو با تغییر نوسانات قیمت، حرکت می‌کنند. به بیانی دیگر، هر زمان بازار دارای نوسان زیادی باشد، این دو باند از یکدیگر دور می‌شوند، برعکس اگر نوسان کمی در بازار حاکم باشد یا قیمت در حالت رنج به سر برد، این دو باند به یکدیگر نزدیک می‌شوند.
برای محاسبه این اندیکاتور شما نیازی به ماشین حساب و ترسیم آن بر روی کاغذ ندارید؛ چرا که تقریبا تمامی پلتفرم‌های معاملاتی نظیر پلتفرم معاملاتی تریدینگ ویو این اندیکاتور تکنیکال را دارند و شما می‌توانید آن را بر روی هر چارت قیمتی که می‌خواهید، اجرا کرده و از آن بهره ببرید. همچنین، می‌توانید اندیکاتور را با توجه به سبک یا استراتژی معاملاتی خود تنظیم کنید (تنظیم دوره مربوط به میانگین متحرک و انحراف استاندارد).
در صورتی‌که، باندهای اندیکاتور به صورت 2 انحراف استاندارد از خط مرکزی تنظیم شوند، می‌توانند اطلاعاتی در مورد نقاط یا محدود اشباع خرید و اشباع فروش به تریدر بدهند. در واقع، مهم‌ترین کاربرد این اندیکاتور تشخیص اشباع خرید و فروش است، به این معنا که هر زمان قیمت نزدیک باند بالایی باشد، نشان‌دهنده اشباع خرید خواهد بود یا این که قیمت با یک مقاومت روبرو است و احتمال وارد شدن فروشندگان در این ناحیه بالا است.
برعکس، اگر قیمت نزدیک باند پایینی باشد، نشان‌دهنده اشباع فروش در دارایی بوده و احتمال این که قیمت در این ناحیه حمایت شود، بسیار بالا است، از این رو هر لحظه ممکن است خریداران دارایی را خریداری کرده و باعث افزایش قیمت آن شوند. بنابراین، شما می‌توانید از طریق اندیکاتور نقاط برگشت احتمالی را به خوبی تشخیص دهید و معاملات خوبی انجام دهید.
- بیشتر بخوانید: بهترین زمان ترید فارکس
- بیشتر بخوانید: معامله‌گری در فارکس
- بیشتر بخوانید: بهترین تایم فریم در فارکس
کاربرد اندیکاتور باندهای بولینگر
تریدرها و سرمایه‌گذاران از اندیکاتور باندهای بولینگر برای ارزیابی میزان نوسانات بازار و تشخیص اشباع خرید و فروش برای ورود و خروج به معامله بهره می‌برند؛ چرا که این ابزار بر این ایده مبتنی است که قیمت تمایل دارد در محدوده بالایی و پایینی باندها باقی بماند.
یکی از کاربردهای این اندیکاتور ارزیابی روند مارکت است. جهت باند میانی، قدرت روند را نشان می‌دهد. زمانی که باند میانی یا خط مرکزی به سمت بالا حرکت کند، روند صعودی است، اگر باند میانی به سمت پایین حرکت کند، نشان از روند نزولی در بازار دارد.
همچنین، عرض باندها نشان‌دهنده نوسانات بازار است. باندهای باریک نشان‌دهنده نوسات کم در بازار بوده و حاکی از آن است که احتمال حرکت قابل توجه در بازار می‌تواند قریب الوقوع باشد، این حالت به فشردگی نیز معروف است. برعکس، باندهای عریض و پهن نشان‌دهنده نوسانات زیاد در بازار است.
کاربرد دیگر این اندیکاتور آن است که تریدر می‌تواند از طریق آن تشخیص دهد که چه زمانی دارایی مربوطه بیش از حد خریداری یا فروخته شده است. در واقع، زمانی که قیمت بالای باند بالایی حرکت می‌کند، قیمت وارد محدوده اشباع خرید شده است و هر لحظه ممکن است فروشندگان در بازار وارد شوند. زمانی که قیمت زیر باند پایینی در حرکت است، قیمت وارد محدوده اشباع فروش شده است و هر لحظه ممکن است خریداران وارد شوند و قیمت افزایشی شود.
بنابراین، اشباع خرید نشان‌دهنده فرصت احتمالی برای خرید دارایی است و اشباع فروش فرصتی برای فروش دارایی به شمار می‌رود که تریدر می‌تواند از این ویژگی نهایت استفاده را ببرد.
کاربرد دیگری که تریدر می‌تواند از این اندیکاتور داشته باشد، استفاده از باندهای آن برای مشخص نمودن حد سود یا تارگت قیمتی در یک معامله است. برای مثال، زمانی که قیمت از باند پایینی فراتر می‌رود، باند بالایی می‌تواند به عنوان تارگت قیمتی در یک معامله تعیین شود. برعکس، زمانی که قیمت به زیر باند بالایی می‌رود، بالا پایینی می‌تواند به عنوان تارگت قیمتی در یک پوزیشن معاملاتی فروش تعیین گردد. چرا که بالاتر از باند بالایی و پایین‌تر از باند پایینی، ممکن است برگشت قیمت اتفاق بیفتد.
استراتژی دیگری که می‌شود از این اندیکاتور تبیین نمود این است که قیمت پس از دور شدن از باند میانی، دوباره به سمت این باند بازمی‌گردد. بر همین اساس، تریدر می‌تواند بازگشت باند بالایی و پایینی را به سمت باند میانی به عنوان یک سیگنال معاملاتی خرید یا فروش در نظر بگیرد. این استراتژی به ویژه زمانی کارایی دارد که قیمت در حالت رنج باشد؛ زمانی که قیمت از باند بالایی به سمت پایین یعنی باند میانی حرکت کند، سیگنال فروش، زمانی که از باند پایینی به سمت بالا یا خط میانی حرکت کند، سیگنال خرید خواهد بود.
- بیشتر بخوانید: اندیکاتور و اسیلاتور
- بیشتر بخوانید: پرایس اکشن در فارکس
سیگنال‌های معاملاتی اندیکاتور باندهای بولینگر
قیمت بالای باند میانی حرکت کند، نشان‌دهنده روند صعودی در بازار است. سیگنال معاملاتی در این شرایط خرید است و در صورت داشتن پوزیشن باز معاملاتی (پوزیشن خرید)، تریدر باید آن را فعلا باز نگه دارد.
قیمت پایین باند میانی حرکت کند، نشان‌دهنده روند نزولی در مارکت است. سیگنال معاملاتی در این شرایط فروش دارایی مورد نظر بوده یا در صورت داشتن پوزیشن باز معاملاتی (پوزیشن فروش)، تریدر باید آن را فعلا باز نگه دارد.
اگر باندها به هم نزدیک شوند یا به اصطلاح فشردگی باندها رخ بدهد، نشان‌دهنده این است که قیمت دارای نوسان کم بوده و احتمال یک حرکت قابل توجه قریب الوقوع است. سیگنال معاملاتی در این شرایط انتظار و آمادگی برای شکست احتمالی و در پی آن ورد به معامله است.
قیمت فراتر از باند بالایی را ببیند، نشان‌دهنده اشباع خرید بوده و سیگنالی جهت فروش دارایی به شمار می‌رود. همچنین شما می‌توانید حد ضرر خود را برای پوزیشن فروش در این محدوده تنظیم کنید.
قیمت پایین‌تر از باند پایینی را ببیند، نشان‌دهنده اشباع فروش بوده و سیگنالی برای خرید دارایی محسوب می‌شود. همچنین شما می‌توانید حد ضرر خود را برای پوزیشن خرید در این محدوده تنظیم کنید.
اگر قیمت به سمت باند پایینی یا بالایی حرکت کند، می‌تواند سیگنالی مبنی بر خروج از پوزیشن معاملاتی یا حد سود قیمتی در صورت برگشت قیمت باشد. شما می‌توانید باند بالایی یا پایینی را برای گرفتن سود یا تریلینگ استاپ در نظر بگیرید.
برگشت قیمت از باند بالایی یا پایینی به سمت باند میانی می‌تواند نشان‌دهنده فرصت معاملاتی فروش یا خرید به ویژه در بازار رنج باشد. سیگنال خرید و فروش از این شرایط دریافت می‌شود؛ حرکت از باند بالایی به میانی، سیگنال فروش و حرکت از باند پایینی به سمت باند میانی سیگنالی مبنی بر خرید است.
زمانی که شروع حرکت قیمت از باند بالایی است و به فراتر از آن حرکت می‌کند، همزمان حجم نیز افزایش می‌یابد، نشان‌دهنده شکست بوده و سیگنالی مبنی بر خرید دارایی در نظر گرفته می‌شود. تریدر در این شرایط می‌تواند حد ضرر را زیر آخرین کف قرار دهد.
اگر شروع حرکت قیمت از باند پایینی باشد و به پایین‌تر از این باند حرکت کند، نشان از شکست بوده و سیگنالی مبنی بر فروش دارایی محسوب می‌گردد. تریدر در ای شرایط می‌تواند حد ضرر خود را بالای آخرین سقف قیمتی تنظیم کند.
اگر باندها پس از یک دوره فشردگی، از یکدیگر فاصله بگیرند یا از هم دور شوند، نشان از شکست قریب الوقوع است و تریدر باید برای .ورود به معامله آماده گردد و در انتظار تاییدیه باشد.
دور بودن باندها از یکدیگر، نشان‌دهنده افزایش نوسان در بازار بوده و حاکی از شروع یک روند قوی است.
نزدیک شدن باندها به یکدیگر، نشان از کاهش نوسان و وقوع رنج قیمتی در بازار دارد. در این شرایط تریدر باید برای شکست آماده باشد تا به موقع وارد یک پوزیشن معاملاتی شود.
اگر دوره فشردگی باندها طولانی شود، می‌تواند نشان‌دهنده یک شکست قوی در بازار باشد. در این شرایط تریدر باید منتظر یک شکست قوی باشد. همچنین، اگر شکست اتفاق بیفتد می‌تواند حجم پوزیشن معاملاتی خود را افزایش دهد.
اگر باندها به هم نزدیک باشند یا به هم فشرده باشند، نشان‌دهنده این است قیمت در رنج به سر میبرد. تریدر در این شرایط باید منتظر بماند تا در صورت شکست و شروع روند وارد پوزیشن معاملاتی مطلوب گردد.
همان طور که بیان نمودیم، این اندیکاتور دارای سیگنال‌های بسیاری برای انجام معاملات است. این اندیکاتور هم مانند سایر اندیکاتورهای تکنیکال در بازار دارای خطا است، پس اگر قصد دارید از آن استفاده کنید، حتما آن را در ترکیب با استراتژی معاملاتی استفاده کنید تا سیگنال‌های خطا در آن به حداقل برسد و شما بتوانید تا حد ممکن سیگنال‌های اشتباه را فیلتر کرده یا تشخیص دهید.
- بیشتر بخوانید: اندیکاتور میانگین محدوده واقعی
- بیشتر بخوانید: انواع اندیکاتور در بازار فارکس
- بیشتر بخوانید: اندیکاتور میانگین متحرک
مقایسه باندهای بولینگر و کانال‌های کلتنر
همان طور که در طول مقاله عنوان کردیم، اندیکاتور باندهای بولینگر بر اساس یک میانگین متحرک ساده و دو انحراف استاندارد است. در حالی‌که، اندیکاتور کانال‌های کلتنر (KC)، متشکل از یک میانگین محدوده واقعی یعنی ATR است که از میانگین متحرک نمایی 20 روزه استفاده می‌گردد. ( به این معنا که به جای SMA از EMA بهره گرفته می‌شود).
از طرفی، اندیکاتور کانال‌های کلتنر (KELTNER CHANNELS) برای شناسایی نقاط برگشت احتمالی قیمت و تعیین مناطق اشباع خرید و فروش مناسب‌تر از اندیکاتور باندهای بولینگر است؛ چرا که کانال‌های آن متراکم‌تر بوده و در ارائه سیگنال معاملاتی زود‌تر از اندیکاتور باندهای بولینگر عمل می‌کند.
اما در ارزیابی نوسان بازار اندیکاتور باندهای بولینگر مناسب‌تر است؛ چرا که دور شدن و نزدیک شدن باندها در این اندیکاتور دارای شفافیت بیشتری است. همچنین، احتمال ارائه سیگنال خطا در آن کم است؛ زیرا دارای عرض بیشتر بوده و عبور قیمت از آن بسیار سخت است.
در نهایت، هر دو این اندیکاتورها سودمند هستند و انتخاب آن‌ها به شرایط شما و استراتژي معاملاتی شما بستگی دارد.
کلام آخر
اندیکاتور باندهای بولینگر ابزاری تکنیکال که به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در تشخیص مناطق اشباع خرید و فروش بسیار کمک می‌کند. این اندیکاتور دارای سیگنال‌های معاملاتی بسیاری است و از سه باند اعم از باند میانی، باند بالایی و باند پایینی تشکیل شده است.
منبع: www.investopedia.com
