اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

خواندن این مطلب

10 دقیقه

زمان میبرد!

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی چیست؟

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

به دنبال بروکر مناسب کاربران داخل کشور هستید؟
برورکر fx24 یکی بهترین انتخاب‌هاست!

اندیکاتورها نقش بسیار مهمی در تحلیل بازار فارکس ایفا می‌کنند. استراتژی بسیاری از معامله‌گران ممکن است، برگرفته از یک اندیکاتور یا ترکیبی از اندیکاتورها باشد. یکی از اندیکاتورهای کلیدی که در این مقاله نیز قصد معرفی آن را داریم، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی تحت عنوان RSI (RELATIVE STRNGTH INDICATOR) است که یک اسیلاتور مومنتوم بوده و بین 0 تا 100 در نوسان است. مواردی که مورد بررسی قرار می‌گیرند، به شرح زیر است:

  • اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا اندیکاتور RSI چیست؟
  • کاربرد اندیکاتور RSI چیست؟
  • انواع روش‌های نوسان‌گیری در اندیکاتور RSI
  • انواع واگرایی در اندیکاتور شاخص قدرت نسبی
  • اشباع خرید و فروش در اندیکاتور RSI

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یک اندیکاتور مومنتوم است.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI یک اسیلاتور مومنتوم است که توسط فردی به نام جی. ولز وایلدر(J. WELLES WILDER) طراحی شده است. این اندیکاتور سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند و بین 0 تا 100 نوسان می‌کند یا بالا و پایین می‌شود. زمانی که RSI زیر 30 باشد، نشان از این دارد که قیمت وارد منطقه اشباع فروش شده است، اما اگر بالای 70 باشد، نشان‌دهنده اشباع خرید خواهد بود.

این اندیکاتور از طریق شناسایی واگرایی، شکست‌ها و قطع خط مرکزی سیگنال معاملاتی ارائه می‌کند. همچنین، برای شناسایی روند کلی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این رو، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI  سالیان سال است که در کتاب‌ها، مصاحبه‌ها و بسیاری از مقالات نقشی پر رنگ دارد.

درحقیقت، جی. ولز وایلدر اولین بار این اندیکاتور را در کتابی تحت عنوان New Concepts in Technical Trading Systems  در سال 1978 مطرح نمود. این اندیکاتور چیزی بیش از سیگنال خرید و فروش برای معامله‌گران ارائه می‌کند که بسیاری از معامله‌گران آن را در استراتژي یا سبک معاملاتی خود جای داده و در جهت بهبود معاملات خود نهایت استفاده را از آن می‌کنند.

البته ناگفته نماند که، استفاده از اندیکاتورها به تنهایی کافی نیست و شما نباید بر اساس تنها یک اندیکاتور به تحلیل و معامله بپردازید.

 

 

 

 

کاربرد اندیکاتور RSI چیست؟

همان طور که در قسمت قبل عنوان شد، این اندیکاتور علاوه بر ارائه سیگنال خرید و فروش، کاربردهای بسیاری برای معامله‌گران دارد که در ادامه قصد داریم برخی از آن‌ها را به صورت موردی بیان کنیم:

  • برای پیش‌بینی رفتار قیمت یک دارایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • برای تایید روند و برگشت روند مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • برای شناسایی محدوده‌های اشباع خرید و فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • برای معامله‌گران کوتاه مدت، سیگنال خرید و فروش ارائه می‌کند.
  پرایس اکشن در فارکس و ۵ نقطه ورود که باید بدانید

یک اندیکاتور تکنیکال یا فنی که می‌تواند با ترکیب دیگر اندیکاتورها در استراتژی معاملاتی معامله‌گران نقشی پر رنگ داشته باشد. این موارد تنها بخشی کوچکی از کاربرد این اندیکاتور قدرتمند در بازارهای مالی از جمله بازار فارکس است. از این رو، معامله‌گران می‌توانند برای تکمیل و بهینه‌سازی استراتژي معاملاتی خود از آن بهره ببرند.

انواع نوسان‌گیری با استفاده از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI

از طریق اندیکاتور شاخص قدرت نسبی می‌توان سیگنال‌های مختلفی دریافت کرد که در ادامه قصد داریم برخی از آن‌ها به تفصیل برای شما شرح دهیم:

سیگنال خرید و فروش از طریق شناسایی محدوده‌های خرید و فروش

استفاده از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی برای تشخیص مناطق اشباع خرید و فروش.

وایلدر می‌گوید زمانی که مقدار RSI بالای 70 باشد، قیمت در محدوده اشباع خرید قرار گرفته است، اما اگر مقدار آن زیر 30 باشد، قیمت در محدوده اشباع فروش قرار گرفته است. به بیانی دیگر، زمانی که مقدار RSI بالاتر از 70 باشد، دارایی یا نماد مورد نظر بیش از حد خریداری شده است و می‌تواند نشان‌دهنده احتمال شروع روند نزولی باشد، در حالی‌که، اگر مقدار RSI زیر 30 باشد، نشان‌دهنده این است که دارایی مورد نظر بیش از حد فروخته شده است، درنتیجه می‌تواند سیگنالی مبنی بر احتمال شروع روند صعودی در بازار باشد.

بیایید از منظر دیگری به آن نگاه کنیم، مقدار RSI بالاتر از 70 باشد، یعنی بیش از حد خریداری شده است، از این رو، احتمال برگشت روند، حرکت اصلاحی یا پولبک بسیار بالا است. این درحالی است که اگر میزان آن زیر 30 باشد یعنی دارایی مربوطه بیش از حد فروخته شده است و احتمال شرایطی که برای اشباع خرید عنوان شد نیز برای اشباع فروش صدق می‌کند.

اشباع خرید به این معنی است که دارایی مورد نظر در سطح قیمتی بالاتر از ارزش واقعی مورد معامله قرار می‌گیرد. در این حالت، متخصصان تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی، می‌گویند که قیمت بالاتر از جایی است که باید باشد. بنابراین، معامله‌گران در صورت مشاهده نشانه‌هایی مبنی بر اشباع خرید در یک دارایی که ممکن است نشان از وقوع برگشت روند یا حرکت اصلاحی باشد، دارایی مورد نظر را می‌فروشند.

برعکس این موضوع نیز برای اشباع فروش رخ می‌دهد، به این صورت که قیمت در دارایی مورد نظر وارد محدوده اشباع فروش می‌شود، معامله‌گران با مشاهده‌ آن احتمال شروع یک روند صعودی را می‌دهند، درنتیجه اقدام به خریداری دارایی مورد نظر می‌کنند.

 

 

  بروکر آی سی مارکتس

 

 

شناسایی روند با استفاده از اندیکاتور RSI

شناسایی روند با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی

یکی از اصولی که باید در درک صحیح RSI بدانید، تشخیص روند اصلی مارکت است. بسیاری از متخصصان تحلیل تکنیکال بر این باور هستند که محدوده اشباع خرید خیلی پایین‌تر از مقدار 70 است یا محدوده اشباع فروش در یک دارایی بالاتر از مقدار 30 محسوب می‌شود.

در حقیقت، طی یک روند نزولی، قیمت در نزدیکی 50 به اوج خود رسیده،  به جای این که در مقدار 70 به اوج قیمتی خود برسد، این سیگنال دارای اعتبار بیشتری در نزد معامله‌گران است.

برای تشخیص روند مارکت، بسیاری از معامله‌گران میان سطوح 30 و 70 در اندیکاتور RSI یک خط روند می‌کشند. کشیدن خط روند در مواقعی که بازار دارای یک روند پر قدرت است، برای تشخیص روند کلی بسیار کارامد و کاربردی محسوب می‌شود.

زمانی که RSI دفعات زیادی با خط روند برخورد داشته باشد، اصطلاحا گفته می‌شود که قدرت و اعتبار روند بالا است. همچنین، اندیکاتور شاخص نسبی قدرت برای تشخیص برگشت روند نیز کاربرد دارد، خط روندی که از محدوده 30 تا 70 کشیده می‌شود، در صورتی‌که شکسته شود، شکست اندیکاتور رخ داده است و احتمال برگشت روند وجود دارد.

کاربرد دیگری که از RSI برای تشخیص روند و گرفتن سیگنال صورت می‌گیرد، این است که بر اساس گفته براون BROWN در کتاب In Technical Analysis for the Trading Professional، اسیلاتور بین محدوده 0 تا 100 نوسان نمی‌کند بلکه برای مثال در روند صعودی بین 40 تا 90 نوسان می‌کند، البته این محدوده بر اساس اندیکاتور، قدرت روند و میزان نوسان‌پذیری دارایی متغیر است. در نمودار SPY می‌توانید این مورد را مشاهده کنید. در این نمودار قیمتی که در آن اندیکاتور RSI با دوره 14 وجود دارد، یک روند صعودی از سال 2003 تا 2007 بر نمودار حاکم است که قیمت در اواخر 2003 به بالای 70 نفوذ می‌کرده و سپس به محدوده اصلی روند صعودی یعنی محدوده 40 تا 90 باز می‌گردد. پس از آن همان طور که نمایان است محدوده 40 تا 50 حداقل 5 بار از ژانویه 2005 تا اکتبر 2007 به عنوان یک ناحیه حمایتی عمل کرده است. درحقیقت، پولبک به این محدوده حمایتی، نقطه ورود بسیار کم ریسک برای معامله‌گران جهت خرید است.

در روند نزولی، اسلاتور بین محدوده 10 تا 60 در نوسان است و محدوده مقاومتی بین 50 تا 60در نظر گرفته می‌شود. در نمودار زیر نماد DXY را مشاهده می‌کنید که دارای RSI با دوره 14 است. این نماد در سال 2019 دارای روند نزولی بوده است. اندیکاتور برای یکبار به زیر 30 نفوذ کرده و پس از آن محدوده بین 50 تا 60 به عنوان یک محدوده مقاومتی عمل کرده است.

 

  بهترین ماشین‌ حساب فارکس کدام است؟

 

 

 

برای شناسایی روند نیز اندیکاتور شاخص قدرت نسبی کاربرد دارد.

شناسایی واگرایی در قیمت با استفاده از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی

تشخیص واگرایی با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی

یکی دیگر از کاربردهای اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI شناسایی واگرایی در قیمت است. واگرایی در قیمت می‌تواند نشانه‌ای از برگشت احتمالی قیمت باشد. واگرایی زمانی نمایان خواهد شد که میان اندیکاتور و خود قیمت هماهنگی وجود نداشته باشد. واگرایی به دو دسته کلی اعم از واگرایی صعودی و واگرایی نزولی تقسیم می‌شود. واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که قیمت کف پایین‌تر تشکیل می‌دهد درحالی‌که اندیکاتور کف بالاتر تشکیل می‌دهد؛ همان طور که هویدا است میان اندیکاتور و قیمت هماهنگی وجود ندارد.

اندیکاتور به جای آن که از قیمت تبعیت کند و کف پایین‌تر شکل بگیرد، کف بالاتر تشکیل می‌دهد که این نشان از قوی‌تر شدن مومنتوم  دارد. واگرایی نزولی نیز زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت سقف بالاتر ایجاد می‌کند اما، اندیکاتور سقف پایین‌تر ایجاد می‌کند. همان طور که می‌بینید میان قیمت و اندیکاتور هماهنگی وجود ندارد؛ یعنی به جای این که اندیکاتور سقف بالاتر ایجاد کند، سقف پایین‌تر شکل گرفته است که نشان از ضعیف شدن مومنتوم دارد.

در نمودار بالا می‌توانید نمونه‌ای از این واگرایی را در نماد EBAY مشاهده کنید. سهام مورد نظر در ماه سپتامبر- اکتبر سقف جدید ایجاد کرده است که در اندیکاتور RSI به جای سقف بالاتر، سقف پایین‌تر شکل گرفته است که نشان از واگرایی نزولی دارد. در نیمه‌های ماه اکتبر ضعیف شدن مومنتوم با شکست به سمت پایین تایید شده است.

واگرایی صعودی نیز در این نمودار قیمتی رخ داده است که در ماه ژاویه- مارچ می‌توانید مشاهده کنید. این واگرایی صعودی به این صورت است که قیمت کف پایین‌تر ایجاد کرده، درحالی‌که در اندیکاتور شاخص قدرت نسبی کف بالاتر شکل گرفته است که نشان از کم‌شدن مومنتوم نزولی در ماه فوریه و مارچ است. در اوسط ماه مارچ نیز ضعیف شدن مومنتوم با شکست به بالا تایید شده است.

پیش از این که از واگرایی به عنوان سیگنال خرید یا فروش استفاده کنید، به این نکته نیز توجه کنید که  ایجاد واگرایی در روندهای بسیار پر قدرت می‌تواند برای معامله‌گران بسیار گمراه‌کننده باشد. برای مثال در یک روند صعودی پر قدرت، ممکن است شاهد چندین واگرایی نزولی باشیم اما قیمت همچنان به صعود خود ادامه دهد یا در روند نزولی شاهد چندین واگرایی صعودی باشیم اما قیمت همچنان به نزول یا کاهش خود ادامه دهد.

  نماد پوند در فارکس چیست؟

 

 

 

 

نحوه تشخیص واگرایی در اندیکاتور شاخص قدرت نسبی.

برای این که این موضوع را درست متوجه شوید به نمودار قیمتی S&P 500 ETF نگاهی بیاندازید. در این نمودار شاهد چندین واگرایی نزولی هستید که احتمالا نشان‌دهنده یک پولبک کوتاه مدت است اما همان طور که واضح است هیچ برگشتی وجود ندارد.

بنابراین، در یک روند پر قدرت استفاده از واگرایی برای برگشت روند می‌تواند برای تریدرها بسیار گران تمام شود و از این رو، صرفا استفاده از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی برای تشخیص برگشت روند کافی نیست اما، می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد و تریدرها را از سردرگمی نجات دهد.

ارائه سیگنال از طریق شکست سوئينگ FAILURE SWING

بر اساس گفته وایلدر، شکست سوئينگ می‌تواند نشانه‌ای از برگشت روند باشد. شکست سوئینگ برخلاف واگرایی فقط بر اساس خود اندیکاتور شاخص قدرت نسبی سیگنال ارائه می‌کند. شکست سوئينگ صعودی زمانی رخ می‌دهد که میزان RSI به زیر 30 نفوذ می‌کند، سپس به بالای 30 می‌رود، پولبک زده و بالای 30 باقی می‌ماند. درنهایت با شکست سقف قبلی، شکست سوئینگ رخ می‌دهد. درحقیقت، اندیکاتور ابتدا وارد محدوده اشباع می‌شود و سپس با خارج شدن از این محدوده، یک کف بالاتر ایجاد می‌کند.

در نمودار قیمتی زیر می‌توانید شکست سوئينگ صعودی را مشاهده کنید.

شکست سوئینگ صعودی.

شکست سوئینگ نزولی زمانی رخ می‌دهد که اندیکاتور به بالاتر از 70 نفوذ می‌کند، سپس دوباره به زیر 70 رفته و مجددا به سمت آن پولبک می‌زند و این بار نمی‌تواند به بالاتر از 70 نفوذ کند. در این حالت، اندیکاتور پایین 70 باقی می‌ماند و با حرکت به سمت پایین کف قبلی شکسته می‌شود. به بیانی دیگر، اندیکاتور وارد محدوده اشباع خرید می‌شود و سپس با خارج شدن از این محدوده به سمت پایین یک سقف پایین‌تر شکل می‌گیرد.

در نمودار قیمتی زیر می‌توانید شکست سوئینگ نزولی را مشاهده کنید.

شکست سوئینگ نزولی.

کلام آخر

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا اندیکاتور RSI مانند هر اندیکاتور دیگری در این بازار به تنهایی برای تحلیل و انجام معاملات خرید و فروش کافی نیست. درحقیقت، نباید در استراتژی معاملاتی خود صرفا به اندیکاتورها متکی باشید. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی نیز می‌تواند نقش مکمل در استراتژی معاملاتی شما داشته باشد.

منبع: school.stockcharts.com

نوشته شده توسط
نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

دوره‌های جدید

دوره اشتباهات معامله‌گری
رایــگان

جستجو کنید ...

ثبت نام

نام*

ایمیل

شماره موبایل*

کد تایید*

کد تایید ارسال شده به موبایل خود را وارد کنید