نسبت ریسک به ریوارد یا (ریسک به پاداش) در فارکس نشان‌دهندهٔ میزان سودی است که یک سرمایه‌گذار می‌تواند به ازای هر یک دلاری که سرمایه‌گذاری می‌کند، انتظار بازگشت از آن را داشته باشد. بسیاری از معامله‌گران از این نسبت برای پیش‌بینی سودی که ممکن است در هر معامله کسب کنند، بهره می‌برند. در این مقاله از مجموعه مقالات آموزشی آکادمی کندل، نگاهی به تعریف نسبت ریسک به ریوارد در فارکس می‌اندازیم و می‌فهمیم که ریسک به ریوارد چیست. سپس نحوهٔ محاسبهٔ آن و همچنین روش‌های استفاده از این نسبت در معاملات فارکس را توضیح می‌دهیم. در آخر چگونگی استفاده از ریسک به ریوارد برای دستهبندی معاملات فارکس را یاد می‌گیریم تا بتوانیم به‌عنوان یک تریدر حرفه‌ای انتخاب‌های هوشمندانه‌ای برای باز کردن معاملات داشته باشیم.
ریسک به ریوارد در فارکس به چه معنی است؟
مدیریت ریسک یکی از مباحث مهم و تاثیرگذار در بازار فارکس است. به همین منظور، یادگیری مفهوم و کارکرد نسبت ریسک به ریوارد یا (RRR) از اهمیت بالایی برخوردار است. ریسک به ریوارد در بازار فارکس و سایر بازارهای مالی به معنی میزان پولی است که شما در ازای یک سرمایه‌گذاری یا معامله می‌توانید از دست بدهید یا در ازای ریسک کردن بر روی آن، سود کسب کنید.
اندازه‌گیری نسبت ریسک به پاداش ابزاری ضروری برای انجام مدیریت ریسک است. به‌طور کلی کمتر بودن میزانِ نسبتِ ریسک به ریوارد در فارکس، نشاندهندهی ریسک کمتر در سرمایه‌گذاری و متعاقباً دریافت سود بیشتر است.
مثلاً فرض کنید نسبت ریسک به ریوارد در یک معامله یک به هفت (1:7) است؛ این بدان معنی است که معامله‌گر یا سرمایه‌گذار می‌تواند به ازای هر یک دلار یا هر واحد از ارزهای دیگر، انتظار سودی هفت دلاری را داشته باشد.
اندازه‌گیری ریسک به ریوارد در واقع می‌تواند به یک سرمایه‌گذار کمک کند تا بتواند میزان سودآوری استراتژی معاملاتی خود را تخمین بزند. همچنین به منظور موفقیت ادامه‌دار و بلندمدت معامله‌گران و برقراری تعادل میان ریسک و پاداشی که ممکن است در ازای ریسک کردن به دست آید، محاسبه‌ی نسبت ریسک به ریوارد امری حیاتی است.
- بیشتر بخوانید: فارکس چیست؟
- بیشتر بخوانید: سبک معامله‌گری در فارکس
- بیشتر بخوانید: موفقیت در بازار فارکس
نحوه محاسبه ریسک به ریوارد و کارکرد آن در بازار فارکس
به منظور محاسبه‌ی نسبت ریسک به ریوارد در بازارهای مالی باید ابتدا بتوانید میزان پولی که در صورت ضرر کردن یا شرایط بد موقعیت معامله از دست می‌دهید، به صورت دقیق محاسبه کنید. این مبلغ در واقع همان صورت کسر و ریسکی است که شما می‌توانید متحمل شوید.
از سوی دیگر شما به عنوان یک معامله‌گر باید بتوانید میزان سودی را نیز که انتظار دارید از یک معامله به دست آورید، محاسبه کنید که این همان مخرج کسر شما یعنی ریوارد یا پاداش است.
با تقسیم عدد ریسکی که می‌توانید متحمل شوید و سودی که انتظار دارید در قبال این ریسک از یک معامله به دست آورید، عددی به دست خواهد آمد که همان نسبت ریسک به ریوارد معامله‌ی شماست. بنابراین فرمول ریسک به ریوارد عبارت است از:
ضرر احتمالی / سود احتمالی= نسبت ریسک به ریوارد
نسبت ریسک به ریوارد چه تاثیری بر معاملات یک معامله‌گر خواهد داشت؟
محاسبه‌ی نسبت ریسک به ریوارد در فارکس می‌تواند به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در مدیریت ریسک‌هایشان و میزان پولی که ممکن است در یک معامله از دست بدهند، کمک کند. حتی اگر معامله‌گری بتواند برخی از معاملات خود را با سود ببندد، در صورتی که وین ریت یا درصد سودآوری او کمتر از 50 درصد باشد، در مجموع متحمل ضرر خواهد شد.
نسبت ریسک به ریوارد می‌تواند در محاسبه‌ی تفاوت میان نقطه‌ی ورود به یک معامله نسبت به نقطه‌ی خروج (استاپ لاس) را به معامله‌گر نشان دهد. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و با سابقه معمولاً حالت ایده‌آل ریسک به ریوارد را 1 به 3 در نظر می‌گیرند. این بدان معنی است که یک معامله‌گر انتظار دارد در صورت ریسک بر روی هر یک دلار، حدوداً سه دلار سود کسب کند و چنانچه معاملات او مطابق انتظاراتش پیش نرفت، با فروش به موقع و خروج از معامله بتواند ضرر خود را به حداقل برساند.
- بیشتر بخوانید: بهترین زمان ترید فارکس
- بیشتر بخوانید: معامله‌گری در فارکس
- بیشتر بخوانید: بهترین تایم فریم در فارکس
تعیین نسبت ریسک به پاداش چه پیامی برای معامله‌گر دارد؟
اجازه دهید تا این موضوع را با ذکر یک مثال بررسی کنیم. فرض کنید معامله‌گری تمایل به خرید 100 عدد از سهام یک شرکت یا 100 واحد از ارز مورد نظر خود را دارد. قیمت هر سهم یا ارز را هم 20 دلار در نظر بگیرید. معامله‌گر تمایل دارد در صورتی که قیمت هر سهم به 15 دلار رسید، تمام سهام خریداری شده را به فروش برساند و از معامله خارج شود که به این ترتیب در مجموع 500 دلار از دست خواهد داد. از سوی دیگر معامله‌گر طبق محاسبات و استراتژی معاملاتی خود، فکر می‌کند که در آینده‌ای نزدیک، قیمت هر سهم خریداری شده توسط او، به 30 دلار برسد. در این حالت معامله‌گر فرضیِ ما انتظار دارد که در ازای ریسک از دست دادن هر 5 دلار، بتواند در عوض 10 دلار به ازای هر سهم سود کسب کند.
به این ترتیب از آنجایی که احتمال دارد معامله‌گر طبق پیش‌بینی‌های خود دو برابر مبلغی را که ریسک می‌کند، سود به دست آورد، طبق فرمولی که پیش‌تر ذکر کردیم، نسبت ریسک به ریوارد او 1 به 2 (1:2) خواهد بود. بنابراین معامله‌گر می‌تواند با در نظر گرفتن این نسبت، نقاط ورود و خروج خود را از پیش تعیین کرده و به تخمین سود و ضرر احتمالی خود بپردازد و به درکی نسبی از آینده‌ی معاملات و چگونگی مدیریت سرمایه‌ی خود در بازار دست یابد.
دستهبندی معاملات از لحاظ مقدار ریسک به ریوارد در فارکس
احتمالا تا الان به این نکته پی برده‌اید که هیچ استراتژی معاملاتی بدون ریسکی وجود ندارد. در فارکس، معاملات را می‌توان از نظر میزان ریسک به ریوارد به دسته‌های مختلفی تقسیم کرد. این دستهبندی به تریدرها کمک می‌کند تا استراتژی‌های معاملاتی خود را متناسب با ریسک‌پذیری خود انتخاب کنند.
به طور کلی معاملات را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:
- معاملات کم‌ریسک: این معاملات با احتمال سودآوری بالا و ضرر کم انجام می‌شوند و برای کسب سودهای ثابت و کوچک مناسبند. معاملات با ریسک کم برای معامله‌گران کم‌تجربه، معامله‌گران با ریسک‌پذیری پایین و معامله‌گرانی که به دنبال حفظ سرمایهٔ خود هستند، مناسب است.
- معاملات با ریسک متوسط: این معاملات پتانسیل سوددهی بیشتری دارند، اما ریسک ضرر نیز در آن‌ها بالاتر است. معاملات با ریسک متوسط برای کسب سودهای متوسط در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر مناسبند. معامله‌گران با تجربهٔ متوسط، معامله‌گران با ریسک‌پذیری متوسط و معامله‌گرانی که به دنبال تعادل بین سود و ضرر خود هستند می‌توانند در این معاملات شرکت کنند.
- معاملات پرریسک: این معاملات پتانسیل سود بسیار بالا دارند، اما میزان ریسک قابل‌توجهی نیز در آن‌ها وجود دارد. این معاملات برای کسب سودهای کلان در بازه‌های زمانی کوتاه مناسبند. معامله‌گران باتجربه، معامله‌گران با ریسک‌پذیری بالا و معامله‌گرانی که تحمل ضررهای کلان را دارند می‌توانند این نوع معاملات را انجام دهند.
نکات مهم در دستهبندی معاملات با توجه به ریسک به ریوارد:
جفت ارزهایی که نوسانات بیشتری دارند، عموماً به‌عنوان معاملات پرریسک دستهبندی می‌شوند. همچنین حجم معاملات بزرگتر معمولاً ریسک بیشتری به همراه دارند. با توجه به این دسته‌بندی‌ها بر اساس میزان ریسک به ریوارد می‌توانید معاملات مناسب خود را انتخاب کرده و تصمیم‌های آگاهانه‌تری بگیرید.
چرا محاسبه نسبت ریسک به ریوارد اهمیت دارد؟
همانطور که دیدیم، محاسبه‌ی نسبت ریسک به پاداش می‌تواند به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران کمک کند که ارزیابی درستی از ارزش بالقوه‌ی یک معامله انجام دهند. هر چه این نسبت کمتر باشد، سود مورد انتظار بیشتر از ضرر احتمالی خواهد بود و برعکس هرچه این نسبت بزرگتر شود، به معنی بالاتر رفتن ریسک در معامله است. معامله‌گران با تعیین میزان ریسک به ریوارد می‌توانند با آگاهی و دورنمای بهتری تصمیم به سرمایه‌گذاری و معامله گرفته و ریسک خود را به نحو موثرتری مدیریت نمایند.
نسبت ریسک به ریوارد را می‌توان به‌عنوان معیاری برای برآورد سود یا ضرر احتمالی در یک معامله یا سرمایه‌گذاری در نظر گرفت. هرچه عدد به دست آمده از این نسبت بزرگتر باشد، ریسک معامله هم بالاتر می‌رود و برعکس هرچه این عدد کمتر باشد، نشاندهندهی پایین بودن ریسک انجام معامله است. معامله‌گری در بازارهای مالی نیازمند آموزش اصولی، مدیریت سرمایه‌ی صحیح، دقت به ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های بازار و صد البته کسب تجربه است.
یکی از ریزه‌کاری‌ها و ظرافت‌های فعالیت در بازار فارکس، توانایی تخمین مناسب ریسک به ریوارد در بازارهای مالی است؛ چرا که همانطور که دیدیدم به دست آوردن این نسبت امری ضروری و مهم در جهت مدیریت سرمایه صحیح و پیش‌بینی روند و چگونگی معاملات در آینده است.
کلام آخر
نسبت ریسک به ریوارد در فارکس یکی از ابزارهای کمک‌کننده به تریدرهاست که در تصمیم‌گیری‌های مهم آن‌ها را یاری می‌کند. ما در این مقاله از آکادمی کندل ابتدا گفتیم که نسبت ریسک به ریوارد چیست و سپس نحوهٔ محاسبهٔ آن و کاربردهای متنوعش را شرح دادیم. در آخر یاد گرفتیم که چطور از نسبت ریسک به ریوارد برای دستهبندی معاملات فارکس استفاده کنیم تا زمین بازی مناسبی برای معامله‌گری خود انتخاب کرده باشیم.
