نسبت ریسک به ریوارد چیست و چطور می‌توان از آن استفاده کرد؟

خواندن این مطلب

6 دقیقه

زمان میبرد!

ریسک به ریوارد در فارکس

نسبت ریسک به ریوارد چیست و چطور می‌توان از آن استفاده کرد؟

نسبت ریسک به ریوارد (ریسک به پاداش) در فارکس نشان دهنده‌ی میزان سودی است که یک سرمایه‌گذار می‌تواند به ازای هر یک دلاری که سرمایه‌گذاری می‌کند، انتظار بازگشت از آن را داشته باشد. بسیاری از معامله‌گران از این نسبت به منظور پیش‌بینی سودی که ممکن است در ازای میزان مشخصی از سرمایه‌گذاری کسب کنند، استفاده می‌نمایند.

در این مطلب از مجموعه مقالات آموزشی آکادمی کندل قصد داریم نگاهی به تعریف نسبت ریسک به ریوارد در بازارهای مالی، نحوه‌ی محاسبه‌ی آن و همچنین میزان اهمیت آن در معاملات فارکس داشته باشیم.

ریسک به ریوارد در فارکس به چه معنی است؟

مدیریت ریسک یکی از مباحث مهم و تاثیرگذار در بازار فارکس است. به همین منظور، یادگیری مفهوم و کارکرد نسبت ریسک به ریوارد یا (RRR) از اهمیت بالایی برخوردار است. ریسک به ریوارد در بازار فارکس و سایر بازارهای مالی به معنی میزان پولی است که شما در ازای یک سرمایه‌گذاری یا معامله می‌توانید از دست بدهید یا در ازای ریسک کردن بر روی آن، سود کسب کنید.

اندازه‌گیری نسبت ریسک به پاداش ابزاری ضروری برای انجام مدیریت ریسک است. به‌طور کلی کمتر بودن میزانِ نسبتِ ریسک به ریوارد در فارکس، نشان‌‌دهنده‌ی ریسک کمتر در سرمایه‌گذاری و متعاقباً دریافت سود بیشتر است.

مثلاً فرض کنید نسبت ریسک به ریوارد در یک معامله یک به هفت (1:7) است؛ این بدان معنی است که معامله‌گر یا سرمایه‌گذار می‌تواند به ازای هر یک دلار یا هر واحد از ارزهای دیگر، انتظار سودی هفت دلاری را داشته باشد.

اندازه‌گیری ریسک به ریوارد در واقع می‌تواند به یک سرمایه‌گذار کمک کند تا بتواند میزان سودآوری استراتژی معاملاتی خود را تخمین بزند. همچنین به منظور موفقیت ادامه‌دار و بلندمدت معامله‌گران و برقراری تعادل میان ریسک و پاداشی که ممکن است در ازای ریسک کردن به دست آید، محاسبه‌ی نسبت ریسک به ریوارد امری حیاتی است.

 

 

 

 

نحوه‌ محاسبه ریسک به ریوارد و کارکرد آن در بازار فارکس

به منظور محاسبه‌ی نسبت ریسک به ریوارد در بازارهای مالی باید ابتدا بتوانید میزان پولی که در صورت ضرر کردن یا شرایط بد موقعیت معامله از دست می‌دهید، به صورت دقیق محاسبه کنید. این مبلغ در واقع همان صورت کسر و ریسکی است که شما می‌توانید متحمل شوید.

از سوی دیگر شما به عنوان یک معامله‌گر باید بتوانید میزان سودی را نیز که انتظار دارید از یک معامله به دست آورید، محاسبه کنید که این همان مخرج کسر شما یعنی ریوارد یا پاداش است.

با تقسیم عدد ریسکی که می‌توانید متحمل شوید و سودی که انتظار دارید در قبال این ریسک از یک معامله به دست آورید، عددی به دست خواهد آمد که همان نسبت ریسک به ریوارد معامله‌ی شماست. بنابراین فرمول ریسک به ریوارد عبارت است از:

ضرر احتمالی / سود احتمالی= نسبت ریسک به ریوارد

نسبت ریسک به ریوارد چه تاثیری بر معاملات یک معامله‌گر خواهد داشت؟

محاسبه‌ی نسبت ریسک به ریوارد در فارکس می‌تواند به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در مدیریت ریسک‌هایشان و میزان پولی که ممکن است در یک معامله از دست بدهند، کمک کند. حتی اگر معامله‌گری بتواند برخی از معاملات‌ خود را با سود ببندد، در صورتی که وین ریت یا درصد سودآوری او کمتر از 50 درصد باشد، در مجموع متحمل ضرر خواهد شد.

نسبت ریسک به ریوارد می‌تواند در محاسبه‌ی تفاوت میان نقطه‌ی ورود به یک معامله نسبت به نقطه‌ی خروج (استاپ لاس) را به معامله‌گر نشان دهد. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و با سابقه معمولاً حالت ایده‌آل ریسک به ریوارد را 1 به 3 در نظر می‌گیرند. این بدان معنی است که یک معامله‌گر انتظار دارد در صورت ریسک بر روی هر یک دلار، حدوداً سه دلار سود کسب کند و چنانچه معاملات او مطابق انتظاراتش پیش نرفت، با فروش به موقع و خروج از معامله بتواند ضرر خود را به حداقل برساند.

 

 

 

 

 

تعیین نسبت ریسک به پاداش چه پیامی برای معامله‌گر دارد؟

اجازه دهید تا این موضوع را با ذکر یک مثال بررسی کنیم. فرض کنید معامله‌گری تمایل به خرید 100 عدد از سهام یک شرکت یا 100 واحد از ارز مورد نظر خود را دارد. قیمت هر سهم یا ارز را هم 20 دلار در نظر بگیرید. معامله‌گر تمایل دارد در صورتی که قیمت هر سهم به 15 دلار رسید، تمام سهام خریداری شده را به فروش برساند و از معامله خارج شود که به این ترتیب در مجموع 500 دلار از دست خواهد داد. از سوی دیگر معامله‌گر طبق محاسبات و استراتژی معاملاتی خود، فکر می‌کند که در آینده‌ای نزدیک، قیمت هر سهم خریداری شده توسط او، به 30 دلار برسد. در این حالت معامله‌گر فرضیِ ما انتظار دارد که در ازای ریسک از دست دادن هر 5 دلار، بتواند در عوض 10 دلار به ازای هر سهم سود کسب کند.

به این ترتیب از آنجایی که احتمال دارد معامله‌گر طبق پیش‌بینی‌های خود دو برابر مبلغی را که ریسک می‌کند، سود به دست آورد، طبق فرمولی که پیش‌تر ذکر کردیم، نسبت ریسک به ریوارد او 1 به 2 (1:2) خواهد بود. بنابراین معامله‌گر می‌تواند با در نظر گرفتن این نسبت، نقاط ورود و خروج خود را از پیش تعیین کرده و به تخمین سود و ضرر احتمالی خود بپردازد و به درکی نسبی از آینده‌ی معاملات و چگونگی مدیریت سرمایه‌ی خود در بازار دست یابد.

سخن پایانی – چرا محاسبه نسبت ریسک به ریوارد اهمیت دارد؟

همانطور که دیدیم، محاسبه‌ی نسبت ریسک به پاداش می‌تواند به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران کمک کند که ارزیابی درستی از ارزش بالقوه‌ی یک معامله انجام دهند. هر چه این نسبت کمتر باشد، سود مورد انتظار بیشتر از ضرر احتمالی خواهد بود و برعکس هرچه این نسبت بزرگتر شود، به معنی بالاتر رفتن ریسک در معامله است. معامله‌گران با تعیین میزان ریسک به ریوارد می‌توانند با آگاهی و دورنمای بهتری تصمیم به سرمایه‌گذاری و معامله گرفته و ریسک خود را به نحو موثرتری مدیریت نمایند.

نسبت ریسک به ریوارد را می‌توان به‌عنوان معیاری برای برآورد سود یا ضرر احتمالی در یک معامله یا سرمایه‌گذاری در نظر گرفت. هرچه عدد به دست آمده از این نسبت بزرگتر باشد، ریسک معامله هم بالاتر می‌رود و برعکس هرچه این عدد کمتر باشد، نشان‌دهنده‌ی پایین بودن ریسک انجام معامله است. معامله‌گری در بازارهای مالی نیازمند آموزش اصولی، مدیریت سرمایه‌ی صحیح، دقت به ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های بازار و صد البته کسب تجربه است.

یکی از ریزه‌کاری‌ها و ظرافت‌های فعالیت در بازار فارکس، توانایی تخمین مناسب ریسک به ریوارد در بازارهای مالی است؛ چرا که همانطور که دیدیدم به دست آوردن این نسبت امری ضروری و مهم در جهت مدیریت سرمایه صحیح و پیش‌بینی روند و چگونگی معاملات در آینده است.

نوشته شده توسط
نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

دوره‌های جدید

دوره اشتباهات معامله‌گری
رایــگان

جستجو کنید ...

ثبت نام

نام*

ایمیل

شماره موبایل*

کد تایید*

کد تایید ارسال شده به موبایل خود را وارد کنید