اندیکاتور MACD یکی از بهترین اندیکاتورها به حساب می‌آید؛ زیرا به طور همزمان هم روند و هم مومنتوم بازار را برای معامله‌گران هویدا می‌کند. این اندیکاتور دارای سه مولفه اصلی اعم از خط سیگنال، خط MACD و هیستوگرام است که سیگنال‌های معاملاتی بسیاری از آنها دریافت می‌شود. در این مقاله می‌خواهیم به معرفی این اندیکاتور بپردازیم. موضوعاتی که مورد بررسی قرار می‌گیرند، شامل موارد زیر است:
- معرفی اندیکاتور MACD
- نحوه محاسبه اندیکاتور MACD
- نحوه تفسیر اندیکاتور MACD
- سیگنال‌های معاملاتی اندیکاتور MACD
معرفی اندیکاتور MACD
اندیکاتور MACD در اواخر دهه هفتاد میلادی توسط فردی به نام جرالد اپل GERALD APPEL طراحی شد. اندیکاتور MACD به دلیل سادگی و کارایی کلی که دارد، به یکی محبوب‌ترین و پر کاربردترین اندیکاتورها تبدیل شده است. در اندیکاتور MACD دو اندیکاتور روندی یعنی میانگین متحرک به یک اسیلاتور مومنتوم تبدیل می‌شوند؛ به این صورت که میانگین متحرک با دوره طولانی‌تر از میانگین متحرک با دوره کوتاه‌تر کسر می‌شود.
از این رو، اندیکاتور MACD یکی از بهترین اندیکاتورها محسوب میگردد؛ چرا که به طور همزمان هم روند و هم مومنتوم بازار را برای معامله‌گران هویدا می‌کند. اندیکاتور MACD بالا و پایین خط صفر در نوسان است از این رو، باعث ایجاد واگرایی، همگرایی و کراس میگردد. معامله‌گران می‌توانند با دنبال کردن کراس خط سیگنال، کراس خط مرکزی و واگرایی در جستجوی سیگنال، جهت انجام معامله باشند.
لازم به ذکر است که به دلیل نامحدود بودن اندیکاتور MACD این اندیکاتور برای شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش کارایی چندانی ندارد.
- بیشتر بخوانید: نکاتی برای شروع معامله‌گری
- بیشتر بخوانید: نحوه سرمایه‌گذاری در بازار فارکس
چگونه MACD را محاسبه کنیم؟
اندیکاتور MACD متشکل از سه مولفه اصلی به شرح زیر است:
- خط MACD که متشکل از EMA 12 روزه و EMA 26 روزه است و برای محاسبه آن، این دو از یکدیگر کسر می‌شوند: 12EMA-26EMA
- خط سیگنال که متشکل از EMA 9 روزه از خط MACD است
- هستوگرام MACD که خط MACD از خط سیگنال کسر میگردد: MACD LINE – SIGNAL LINE
برای محاسبه خط MACD همان گونه که ذکر شد باید میانگین متحرک نمایی 12 روزه از میانگین متحرک 26 روزه کسر گردد و قیمت بسته شدن کندل برای این میانگین متحرک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. یک میانگین متحرک 9 روزه نیز از خط MACD ترسیم می‌شود که به عنوان خط سیگنال عمل می‌کند و برای شناسایی برگشت قیمت کاربرد دارد.
هستوگرام نیز نشان دهنده اختلاف میان MACD میانگین متحرک 9 روزه است. زمانی که خط MACD بالای خط سیگنال باشد، هیستوگرام مثبت یا صعودی است، هنگامی که خط MACD پایین خط سیگنال باشد، هیستوگران منفی یا نزولی است.
ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که معمولا معامله‌گران در تنظیمات اندیکاتور MACD از میانگین متحرک‌های 9، 12 و 26 روزه استفاده می‌کنند اما، استفاده از دیگر میانگین متحرک‌ها نیز ممکن است.
- بیشتر بخوانید: کتاب روانشناسی معامله گری
- بیشتر بخوانید: حجم بازار فارکس
- بیشتر بخوانید: نزدک در فارکس
اندیکاتور MACD را چگونه می‌توان تفسیر کرد؟
از اندیکاتور MACD می‌توان اطلاعات بسیار خوبی از شرایط بازار کسب کرد که برخی از آنها در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
همگرایی و واگرایی
همان طور که از نامشان پیدا است، اندیکاتور MACD در مورد همگرایی و واگرایی دو میانگین متحرک به معامله‌گران اطلاعات می‌دهد. همگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که که دو میانگین متحرک به سمت یکدیگر حرکت می‌کنند و واگرایی زمانی ایجاد می‌شود که دو میانگین متحرک از یکدیگر دور می‌شوند. میانگین متحرک با دوره زمانی کوتاه‌تر یعنی 12 روزه، سریع‌تر حرکت کرده و مسئول اکثر حرکات MACD است، در حالی‌که میانگین متحرک با دوره زمانی طولانی‌تر کند‌تر بوده و نسبت به تغییرات قیمتی واکنش کم‌تری دارد.
اسیلاتور
خط MACD بالا و پایین خط صفر در نوسان است، این خط به عنوان خط مرکزی شناخته می‌شود. کراس‌های موجود در اندیکاتور نشان می‌دهد که میانگین متحرک نمایی 12 روزه از میانگین متحرک نمایی 26 روزه عبور کرده است. البته جهت روند نیز بستگی به کراس میانگین متحرک دارد.
اگر مقدار MACD مثبت باشد، نشان از این دارد که میانگین متحرک 12 روزه بالاتر از میانگین متحرک 26 روزه است. به بیانی در این حالت، زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌تر از میانگین متحرک با دوره زمانی طولانی‌تر دور می‌شود، مقادیر مثبت در MACD افزایش می‌یابد که نشان‌دهنده افزایش مومنتوم صعودی است.
اگر مقدار MACD منفی باشد، نشان از آن دارد که میانگین متحرک 12 روزه زیر میانگین متحرک 26 روزه است. در این حالت، زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌تر از میانگین متحرک طولانی‌تر دور میگردد، مقادیر منفی افزایش می‌یابد که نشان‌دهنده افزایش مومنتوم نزولی است.
- بیشتر بخوانید: اندیکاتور و اسیلاتور
- بیشتر بخوانید: معرفی و بررسی بهترین اندیکاتور فارکس
- بیشتر بخوانید: اندیکاتور Alligator
چه سیگنال‌هایی می‌توان برای معامله از اندیکاتور MACD دریافت کرد؟
کراس خط سیگنال
کراس‌های ایجاد شده در خط سیگنال، رایج‌ترین سیگنال‌های معاملاتی اندیکاتور MACD به شمار می‌روند. همان طور که ذکر شد خط سیگنال متشکل از میانگین متحرک نمایی 9 روزه از خط MACD است. زمانی که MACD به بالا حرکت می‌کند و از بالای خط سیگنال عبور می‌کند، اصطلاحا گفته می‌شود که کراس صعودی اتفاق افتاده است.
کراس نزولی نیز زمانی شکل می‌گیرد که MACD به سمت پایین حرکت می‌کند و به زیر خط سیگنال حرکت می‌کند. کراس‌های خط سیگنال بسته به قدرت روند یا حرکت، بین چند روز تا چند هفته به طول می‌انجامند.
به نمودار قیمتی زیر توجه کنید. در این چارت قیمتی شاهد 8 کراس از خط سیگنال هستیم که 4 مورد از آنها سیگنال صعودی و 4 مورد دیگر سیگنال نزولی می‌دهند. در بین این 8 سیگنال، برخی از آنها سیگنال‌های خوب و برخی دیگر سیگنال‌های بد محسوب می‌شوند. برای مثال، در ماه آپریل و می از خط سیگنال شاهد 2 کراس نزولی هستیم، اما روند صعودی همچنان به قوت خود باقی است. اگرچه از شدت مومنتوم صعودی کاسته شد، اما همچنان قوی‌تر از مومنتوم نزولی در ماه آپریل و می است. سومین کراس نزولی خط سیگنال در ماه می، ریزش در پی داشت و سیگنال خوبی محسوب می‌شود.
- بیشتر بخوانید: اندیکاتور ایچیموکو
- بیشتر بخوانید: سبک معامله‌گری در فارکس
- بیشتر بخوانید: موفقیت در بازار فارکس
- بیشتر بخوانید: بهترین زمان ترید فارکس
سیگنال کراس خط مرکزی
کراس خط مرکزی پس از کراس خط سیگنال، یکی دیگر از سیگنال‌های رایج در اندیکاتور MACD است. کراس صعودی زمانی رخ می‌دهد که خط MACD به بالای خط صفر حرکت کند و مقدار آن مثبت گردد. این حالت زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک 12 روزه به بالای میانگین متحرک 26 روزه حرکت می‌کند.
کراس نزولی در خط مرکزی نیز زمانی رخ می‌دهد که MACD به زیر خط صفر حرکت می‌کند و مقدار آن منفی می‌شود. این حالت نیز زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک نمایی 12 روزه به بالای میانگین متحرک 26 روزه حرکت می‌کند. کراس خط مرکزی بسته به قدرت روند، می‌تواند چند روز تا چند ماه باقی بماند.
واگرایی
واگرایی زمانی ایجاد می‌شود که بین اندیکاتور MACD و پرایس اکشن یعنی قیمت هماهنگی وجود نداشته باشد. واگرایی صعودی زمانی شکل می‌گیرد که پرایس اکشن کف پایین‌تر نشان دهد، اما در اندیکاتور MACD کف بالاتر شکل بگیرد. واگرایی نزولی نیز زمانی ایجاد می‌شود که قیمت سقف بالاتر تشکیل دهد، اما در اندیکاتور شاهد سقف پایین‌تر باشیم.
کلام آخر
اندیکاتور MACD به دلیل کارایی، یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورها در بین معامله‌گران است. این اندیکاتور کاربردهای زیادی دارد و سیگنال‌هایی ایجاد می‌کند که تریدرها از آنها استفاده می‌کنند. از میان این سیگنال‌ها می‌توان به سیگنال واگرایی اشاره کرد.
