میانگین متحرک ساده SIMPLE MOVING AVERAGE یک اندیکاتور تکنیکال است که جهت تجزیه و تحلیل در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. میانگین متحرک یک ابزار چند منظوره‌اس که برای اهداف بسیاری اعم از شناسایی روند، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و دیگر فرصت‌های معاملاتی کاربرد دارد. در این مقاله می‌خواهیم به این اندیکاتور بپردازیم، موضوعات مورد بررسی در این مقاله به شرح زیر است:
- معرفی میانگین متحرک ساده SMA
- فرمول میانگین متحرک ساده
- کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک ساده SMA
- نحوه استفاده از میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال
- تفاوت میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی
- تشخیص مومنتوم با میانگین متحرک ساده
- محدودیت‌های میانگین متحرک ساده
معرفی میانگین متحرک ساده SMA
اندیکاتور میانگین متحرک، یکی از اندیکاتورهای اصلی در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود که دارای ورژن‌های مختلفی است. میانگین متحرک ساده SMA یکی از ساده‌ترین میانگین متحرک‌ها برای ساخت است، به این معنا که میانگین متحرک ساده، میانگین قیمت طی یک بازه زمانی مشخص است. میانگین را متحرک می‌نامند، چرا؟ زیرا آن را می‌توان بر روی چارت قیمتی ترسیم کرد و خطی را تشکیل می‌دهد که با تغییر میانگین در امتداد نمودار قیمتی حرکت می‌کند.
یکی از اصلی‌ترین کاربردهای میانگین متحرک ساده، شناسایی روند مارکت است، تریدر با استفاده از این اندیکاتور می‌تواند تشخیص دهد که آیا مارکت روند خود را اعم از نزولی یا صعودی ادامه می‌دهد یا ممکن است برگشت اتفاق بیفتد.
اندیکاتور میانگین متحرک دارای انواع مختلفی است که میانگین متحرک ساده SMA یکی از آن‌ها است. از دیگر ورژن‌های آن می‌توان به میانگین متحرک نمایی EMA و WMA اشاره نمود.
- بیشتر بخوانید: الگوی v در تحلیل تکنیکال
- بیشتر بخوانید: بهترین زمان معامله طلا در فارکس
- بیشتر بخوانید: ساعت باز شدن بازار فارکس
فرمول محاسبه میانگین متحرک ساده
برای محاسبه آن کافی است، قیمت‌های بسته شدن دارایی را در یک بازه زمانی با یکدیگر جمع نموده و بر تعداد کل دوره زمانی تقسیم نماییم. برای مثال فرض کنید که می‌خواهیم میانگین متحرک ساده را با دوره 15 در یک دارایی محاسبه کنیم.
قیمت‌های بسته شدن هفته اول: 20،22،24،25،23
قیمت‌های بسته شدن هفته دوم: 26،28،26،29،27
قیمت‌های بسته شدن هفته سوم: 28،30،27،29،28
برای محاسبه کل این قیمت‌ها را با یکدیگر چمع بسته و بر تعداد دوره یعنی 15 تقسیم می‌کنیم:
15/392
نتیجه 26.13
میانگین متحرک ساده 10 روزه، به جای قیمت بسته شدن 15 کندل آخر، قیمت بسته شدن 10 کندل آخر را مورد محاسبه قرار می‌دهد. هر روزی که قیمت یک دارایی بسته می‌شود، قیمت آن جایگزین قیمت بسته شدن روز قبلی می‌شود و میانگین متحرک ساده مجددا محاسبه می‌شود. میانگین متحرک 50 روزه هم به همین صورت است، برای محاسبه آن از قیمت بسته شدن 50 کندل آخر استفاده می‌شود.
تمام این محاسبات به صورت خودکار انجام می‌شود، نیازی به هیچ گونه محاسبه دستی نیست. کافی است در هر پلتفرم معاملاتی که هستید، اندیکاتور میانگین متحرک ساده را به نمودار خود اضافه کنید.
- بیشتر بخوانید: فارکس چیست؟
- بیشتر بخوانید: سبک معامله‌گری در فارکس
- بیشتر بخوانید: موفقیت در بازار فارکس
کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک ساده SMA
میانگین متحرک ساده کاربردهای زیادی در بازارهای مالی برای تریدرها دارد، که در ادامه اصلی‌ترین را آن‌ها را برایتان بیان می‌کنیم:
شناسایی روند
یکی از اصلی‌ترین کاربردهای اندیکاتور میانگین متحرک ساده، شناسایی روند است. تریدر برای این‌که معاملات خوبی در بازار داشته باشد، باید بداند روند فعلی در مارکت ادامه‌دار است یا این‌که ممکن است قیمت برگشت داشته باشد.
شناسایی حمایت و مقاومت
یکی دیگر از کاربردهای اندیکاتور میانگین متحرک ساده، این است که به عنوان سطوح حمایت و مقاومت می‌توان از آن استفاده کرد.
سیگنال خرید و فروش
از اندیکاتور میانگین متحرک ساده می‌توان برای ارائه سیگنال خرید و فروش در بازار استفاده نمود. تریدر می‌تواند با ترکیب اندیکاتور میانگین متحرک ساده با دیگر اندیکاتورها و نمودار قیمتی، سیگنال خرید و فروش برای خود صادر کند.
نحوه استفاده از میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال
در این قست قصد داریم، دو نمونه از کاربردهای این اندیکاتور را برایتان شرح دهیم تا با نحوه استفاده از آن در تحلیل تکنیکال آشنا شوید.
همان طور که گفته شد، یکی از کاربردهای این اندیکاتور، شناسایی نواحی حمایت و مقاومت در بازار است. در حقیقت، تریدرها از خطوط اندیکاتور میانگین متحرک ساده به عنوان حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند. برای مثال فرض کنید قیمت یک دارایی برای نمونه شاخص نزدک در یک روند نزولی قرار دارد، در این حالت زمانی که قیمت به سمت خط SMA حرکت کند، این خط به عنوان یک ناحیه مقاومتی عمل کرده و مانع افزایش قیمت می‌شود.
برعکس این حالت در یک روند صعودی نیز صدق می‌کند، برای مثال فرض کنید، جفت ارز EURUSD در یک روند صعودی قرار دارد، در این حالت خط SMA به عنوان یک ناحیه حمایتی برای قیمت عمل می‌کند.
برای درک بیشتر این موضوع به نمودار زیر نگاه کنید. در این نمودار، قیمت در یک روند صعودی قرار دارد، هر زمانی که قیمت به خط میانگین متحرک ساده برخورد کرده است، حمایت شده است.
- بیشتر بخوانید: بهترین زمان ترید فارکس
- بیشتر بخوانید: معامله‌گری در فارکس
- بیشتر بخوانید: بهترین تایم فریم در فارکس
کراس‌های خطوط میانگین متحرک ساده SMA، یکی دیگر از کاربردهای این اندیکاتور است. کراس‌های اندیکاتتور میانگین متحرک نظیر DEATH CROSS و GOLDEN CROSS برای شناسایی سیگنال‌های معاملاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای ترید با استفاده از این کراس‌ها، شما به دو میانگین متحرک ساده با دوره‌های زمانی مختلف نظیر اندیکاتور میانگین متحرک ساده 5 روزه و 20 روزه نیاز دارید، همان طور که از نامش پیدا است، زمانی که این دو خطوط اندیکاتور میانگین متحرک ساده با دوره‌های زمانی مختلف یکدیگر را کراس می‌کنند، تریدر می‌تواند از آن به عنوان سیگنالی مبنی بر ورود به معامله یا سیگنالی مبنی بر خروج از پوزیشن معاملاتی خود بهره ببرد.
گلدن کراس GOLDEN CROSS
زمانی که اندیکاتور میانگین متحرک ساده با دوره زمانی کوتاه‌تر به بالای اندیکاتور میانگین متحرک ساده با دوره زمانی بلند‌تر کراس می‌کند، می‌تواند سیگنالی مبنی بر خرید در دارایی مورد نظر باشد.
DEATH CROSS
زمانی که اندیکاتور میانگین متحرک با دوره زمانی کوتاه‌تر به زیر اندیکاتور میانگین متحرک ساده با دوره زمانی بلند‌تر کراس می‌کند، می‌تواند سیگنالی مبنی بر فروش در دارایی مربوطه باشد.
برای درک بیشتر این کاربرد، به نمودار قیمتی زیر توجه کنید، در این نمودار از دو میانگین متحرک ساده 50 و 20 روزه استفاده شده است، همان‌طور که می‌بینید زمانی که اندیکاتور میانگین متحرک ساده 20 روزه به زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه کراس کرده است، سیگنالی مبنی بر فروش دارایی صادر شده است.
- بیشتر بخوانید: تیک پروفیت چیست؟
- بیشتر بخوانید: پراپ تریدینگ چیست؟
- بیشتر بخوانید: بهترین ماشین حساب فارکس
تفاوت میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی
درحالی‌که میانگین متحرک ساده، وزن برابری به هر یک از مقادیر طی یک بازه زمانی می‌دهد، میانگین متحرک نمایی به قیمت‌های اخیر وزن بیش‌تری می‌دهد. از این رو، میانگین متحرک نمایی دارای تاخیر زمانی کم‌تری نسبت به میانگین متحرک ساده است. به همین دلیل، بسیاری از تریدرها و سرمایه‌گذاران میانگین متحرک نمایی را به میانگین متحرک ساده ترجیح می‌دهند. میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت که در بین تریدرها بسیار رایج هستند، شامل میانگین متحرک نمایی با دوره زمانی 12 روزه و 26 روزه است. همچنین، از میانگین متحرک نمایی با دوره زمانی بلند‌تر نظیر 200 و 50 روزه، برای نشان دادن روندهای طولانی مدت استفاده می‌شود.
تشخیص مومنتوم با میانگین متحرک ساده
اندیکاتورهای مومنتوم، ابزارهای تکنیکال هستند که برای شناسایی ضعف یا قدرت روند مارکت مورد استفاده قرار می‌گیرند. به بیانی دیگر اندیکاتور مومنتوم، تغییرات قیمتی را در یک بازه زمانی مشخص مورد ارزیابی قرار می‌دهد. یکی از اندیکاتورهایی که می‌توانید برای ارزیابی مومنتوم مورد استفاده قرار دهید، اندیکاتور میانگین متحرک ساده SMA است.
در حقیقت، یکی از کاربردهای اندیکاتور میانگین متحرک ساده، آن است که به وسیله آن می‌توانید تشخیص دهید، روند موجود در مارکت تا چه حد ضعیف یا قوی است، تا بتوانید به واسطه آن وارد معامله شده یا پوزیشن‌های باز معاملاتی خود را مدیریت کنید.
- بیشتر بخوانید: حمایت و مقاومت در فارکس
- بیشتر بخوانید: تریلینگ استاپ چیست؟
محدودیت‌های اندیکاتور میانگین متحرک ساده چیست؟
علی‌رغم این که مشخص نیست، تریدر بین روزهای اخیر در یک بازه زمانی و روزهای قبل‌تر یا گذشته‌تر، به کدام یک وزن بیش‌تری بدهد یا این‌که کدام اهمیت بیش‌تری دارد، بسیاری از تریدرها در بازارهای مالی بر این باور هستند که داده‌های جدید‌تر، روند فعلی موجود در بازار را بهتر نشان می‌دهند، در این میان، برخی دیگر معتقدند که اگر داده‌های خاصی را بر دیگر داده‌ها ترجیح دهیم، ممکن است روند مارکت برای تریدر به خوبی نشان داده نشود.
از این رو، میانگین متحرک ساده، به طور قابل توجهی ممکن است به داده‌های گذشته که منسوخ شده‌اند، تکیه کند. برای مثال، تاثیر روز 10 ام یا 200 ام، مثل روز اول و دوم در آن لحاظ می‌شود و تاثیرگذار است و این قضیه می‌تواند یکی از محدودیت‌های اصلی این اندیکاتور باشد.
همچنین، بسیاری در بازارهای مالی بر این باور هستند که بازارها کارامد هستند، این موضوع تحت عنوان فرضیه بازار کارامد شناخته می‌شود. این فرضیه می‌گوید که قیمت‌های فعلی بازار از پیش منعکس‌کننده تمام اطلاعات موجود در بازار است. بنابراین، اگر بازارها واقعا کارامد هستند، استفاده از داده‌های تاریخی، هیچ اطلاعاتی در مورد جهت آینده قیمت در یک دارایی به ما نمی‌دهد. البته بسیاری نیز مخالف این فرضیه هستند و آن را رد می‌کنند.
کلام آخر
میانگین متحرک ساده SMA، یک اندیکاتور تکنیکال برای ارزیابی و تحلیل بازارهای مالی از جمله بازار فارکس است. این اندیکاتور دارای کاربردهای فراوانی در بازارهای مالی است، که از میان آن‌ها می‌توان به شناسایی روند مارکت، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت اشاره نمود. میانگین متحرک دارای ورژن‌های مختلفی است که میانگین متحرک ساده یکی از آن‌ها است.
منابع:
