اندیکاتورها ابزاری بسیار سودمند هستند که تریدرها و تحلیل‌گران برای تحلیل تکنیکال در بازار از آن‌ها استفاده می‌کنند. انواع مختلفی از اندیکاتورها در بازار وجود دارد، که در این مقاله قصد داریم به آن بپردازیم. موضوعاتی که در این مقاله بررسی می‌شوند، به شرح زیر است:

• اندیکاتور چیست؟
• انواع اندیکاتور در بازار
• انواع اندیکاتور از لحاظ زمانی
• اندیکاتورهای تکنیکال چگونه کار می‌کنند؟
• چه تعداد اندیکاتور باید بر روی چارت داشته باشم؟

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورهای تکنیکال یا فنی، محاسبات ریاضی هستند (یا حتی ممکن است به سادگی یک خط روند باشند)، که به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که مناطق اشباع خرید و فروش را در یک دارایی تشخیص دهند. همچنین، اندیکاتورها از پارامترهایی نظیر گذشته قیمت، حجم و اطلاعات مربوط به open interest استفاده می‌کنند تا روند احتمالی را در یک دارایی تشخیص دهند. این دانش تخصصی می‌تواند به معامله‌گر در شناسایی فرصت‌های معاملاتی در بازار کمک زیادی کند.

اندیکاتورها به طور گسترده توسط تریدرها و تحلیل‌گران برای ارزیابی و تحلیل دارایی‌ها در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند. درحقیقت، معامله‌گر می‌تواند با توجه به اندیکاتورها تصمیمات درست و آگاهانه‌ای در بازار اتخاذ کند.

• بیشتر بخوانید: فارکس چیست؟
• بیشتر بخوانید: سبک معامله‌گری در فارکس
• بیشتر بخوانید: موفقیت در بازار فارکس

انواع اندیکاتورها

اندیکاتورها بر اساس کاربردی که دارند به پنج دسته کلی اعم از اندیکاورهای روندی، اندیکاتورهای مومنتومی، اندیکاتورهای حجم، اندیکاتورهای نوسانی و اندیکاتورهای حمایت و مقاومت تقسیم بندی می‌شود که در ادامه هر یک را بررسی می‌کنیم.

اندیکاتورهای روندی

همان گونه که از نام این نوع اندیکاتور پیدا است، برای تشخیص روند مارکت مورد استفاده قرار می‌گیرند. چندین روند ممکن است به طور همزمان وجود داشته باشند، حتی ممکن است گاهی اوقات این روندها با یکدیگر در تضاد باشند، بنابراین، استفاده از اندیکاتوری که با استراتژی و تایم فریم معاملاتی شما همسو باشد، اهمیت پیدا می‌کند. در ادامه برخی از پرکاربردترین اندیکاتورهای روندی را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

1_ اندیکاتور مووینگ اورج یا میانگین متحرک (Moving average)

میانگین متحرک ساده، یک اندیکاتور تکنیکال ساده است که با محاسبه میانگین قیمت‌ها در یک بازه زمانی خاص، روند حاکم بر بازار را مشخص می‌کند. همچنین، اشکال پیچیده‌تری از این اندیکاتور وجود دارد که می‌توان به اندیکاتور میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک وزنی اشاره نمود.

2_ اندیکاتور PARABOLIC SARr

این اندیکاتور نیز یک اندیکاتور تکنیکال روندی است که توسط متخصص تحلیل تکنیکال تحت عنوان j. welles wilder توسعه یافته است. این اندیکاتور با دنبال کردن یک سری نقاط انتهایی برای شناسایی تغییر احتمالی روند به معامله‌گران کمک می‌کند. درحقیقت، معامله‌گران می‌توانند برای تایید روند حاکم بر بازار از این اندیکاتور بهره ببرند.

3_ اندیکاتور جهت دار متوسط یا اندیکاتور ADX

این اندیکاتور نیز یک اندیکاتور تکنیکال روندی است که به جای شناسایی روند مارکت، قدرت روند حاکم بر بازار را ارزیابی می‌کند. برای مثال، زمانی که مقدار ADX بالاتر از 25  باشد، نشان‌دهنده آن است که روند موجود بر بازار یک روند قوی است، در حالی‌که، مقدار ADX پایین 20 نشان از این دارد که هیچ روندی در بازار وجود ندارد.

اندیکاتور مومنتومی

اندیکاتورهای مومنتومی، قدرت حرکت یک دارایی را در یک جهت و طی بازه زمانی خاص مورد ارزیابی قرار می‌دهند. استفاده از این نوع اندیکاتورها در کنار اندیکاتورهای روندی، بهترین عملکرد را می‌تواند برای معامله‌گران داشته باشد. در ادامه برخی از اندیکاتورهای مومنتومی را معرفی می‌کنیم:

1_ اندیکاتور مکدی یا اندیکاتور MACD

ذکر این نکته ضروری است که برخی از اندیکاتورها در بیش از یک دسته‌بندی قرار می‌گیرند، برای مثال اندیکاتور مکدی یکی از این اندیکاتورها است. اندیکاتور مکدی با به تصویر کشیدن رابطه میان دو میانگین متحرک روندی، نشان می‌دهد که مومنتوم در یک روند در حال کاهش است یا افزایش. اندیکاتور مکدی یک از قدرتمند‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورها در میان معامله‌گران محسوب می‌گردد.

2_ اندیکاتور RSI یا اندیکاتور RELATIVE STRENGTH INDEX

این اندیکاتور مومنتومی نیز توسط وایلدر توسعه یافته است و قدرت پرایش اکشن یک دارایی را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهد. از این اندیکاتور می‌توان برای شناسایی محدوده‌های اشباع خرید و فروش استفاده نمود. این اندیکاتور را می‌توانید در تصویر بالا مشاهده کنید.

3_اسیلاتور استوکاستیک STOCHASTIC

اندیکاتور استوکاستیک یک نوع اندیکاتور مومنتومی است که قیمت بسته شدن یک را با قیمت رنج در یک بازه زمانی معین، مقایسه می‌کند. معامله‌گران می‌توانند برای پیش‌بینی نقاط برگشتی و برگشت روند از این اندیکاتور مومنتومی بهره ببرند.

• بیشتر بخوانید: اندیکاتور استوکاستیک
• بیشتر بخوانید: آشنایی با اندیکاتور MACD

اندیکاتورهای نوسانی

اندیکاتورهای نوسانی نوع دیگری از اندیکاتورهای تکنیکال یا فنی هستند که برای پیش‌بینی تغییرات ناگهانی و اغلب شدید در قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرند. در ادامه به معرفی برخی اندیکاتورهای نوسانی می‌پردازیم:

1_ اندیکاتور بولینگر بند یا اندیکاتور BOLINGER BAND

این اندیکاتور یک اندیکاتور نوسانی است که توسط فردی به نام جان بولینگر توسعه یافته است. در این اندیکاتور، دو انحراف استاندارد با فاصله از یک میانگین متحرک ترسیم می‌شوند و باندها یا نوارهایی را ایجاد می‌کنند که کف و سقف قیمت را دنبال می‌کند. از این اندیکاتور می‌توان برای پیش‌بینی شکست و برگشت روند بهره برد. این اندیکاتور در تصویر بالا قابل مشاهده است.

2_ اندیکاتور ATR یا اندیکاتور TRUE AVERAGE RANGE

اندیکاتور ATR یک اندیکاتور نوسانی است که در بین تریدرهای ایرانی به نام میانگین محدوده واقعی نیز شناخته می‌شود. این اندیکاتور میانگین رنج قیمتی را در یک بازه زمانی معین محاسبه می‌کند. هر چه میزان ATR بالا باشد، نشان از نوسان بالا در بازار دارد.

3_ اندیکاتور VIX یا اندیکاتور CBOE VOLATILITY INDEX

این اندیکاتور نوسانی توسط بورس شیکاگو برای ارزیابی انتظارات بازار از حرکت قیمت در شاخص S&P 500 ایجاد شد.

• بیشتر بخوانید: معرفی اندیکاتور Alligator
• بیشتر بخوانید: معرفی اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور حجم یا اندیکاتور VOLUME

حجم بیانگر کل تعداد سهام معامله شده (برای مثال تعداد قراردادها در بازار فیوچرز) در طی یک بازه زمانی معین است. معامله‌گران بر این باور هستند که زمانی که حجم بیشتر با حرکت قیمت همراه باشد، معتبرتر است. اندیکاتور حجم یکی دیگر از اندیکاتورهای پرکاربرد در بین تریدرها محسوب می‌شود. در ادامه به معرفی برخی از اندیکاتورهای حجم می‌پردازیم:

1_ اندیکاتور OBV یا اندیکاتور ON-BALANCE VOLUME

این اندیکاتور تکنیکال یک نوع اندیکاتور حجم به شمار می‌رود. اندیکاتور OBV با استفاده از تغییرات حجم معاملات، تغییرات احتمالی در قیمت را پیش‌بینی می‌کند. به بیانی دیگر، با استفاده از این اندیکاتور می‌توان فشار خرید و فروش را شناسایی نمود.

2_ اندیکاتور VWAP

این اندیکاتور که یک نوع اندیکاتور حجم به شمار می‌رود در بین تریدرها بسیار محبوب است. این اندیکاتور میانگین قیمت را با تنظیم حجم محاسبه می‌کند.

اندیکاتور یا ابزار حمایت و مقاومت

یکی از تئوری‌های اساسی مربوط به تحلیل تکنیکال این است که گفته می‌شود قیمت دارای حافظه است، به این معنی که اقدامات خریداران و فروشندگان در بازار سبب ایجاد حمایت و مقاومت در سطوح قیمتی خاص می‌شود که از این سطوح قیمتی خاص می‌توان برای تنظیم دقیق نقاط ورود و خروج از معامله و نیز برای مدیریت ریسک استفاده نمود.

ابزار فیبوناچی

برخی از ابزارهای مورد استفاده برای حمایت و مقاومت بر اساس دنباله فیبوناچی هستند که توسط لئوناردو داوینچی ریاضیدان ایتالیایی معرفی شدند. این اندیکاتور شامل فیبوناچی اصلاحی، فیبوناچی اکستنشن و کانال است.

• بیشتر بخوانید: بهترین زمان ترید فارکس
• بیشتر بخوانید: معامله‌گری در فارکس
• بیشتر بخوانید: بهترین تایم فریم در فارکس

انواع اندیکاتور از لحاظ زمانی

اندیکاتورها علاوه بر کاربرد، بر اساس زمانی نیز تقسیم بندی می‌شوند. اندیکاتور پیشتاز و تاخیری  بر اساس زمان تقسیم بندی شده‌اند. اندیکاتور پیشتاز، نگاهی رو به جلو دارد؛ به این معنا که آینده قیمت را پیش‌بینی می‌کند، در حالی‌که اندیکاتور تاخیری به گذشته قیمت نگاه می‌کند.

برخی از معامله‌گران با این توجیه که آنچه در گذشته اتفاق افتاده، بی فایده است، استفاده از اندیکاتورهای تاخیری را کاملا بی معنی می‌دانند. در حالی‌ که، اندیکاتورهای تاخیری برای تایید و شناسایی روند و تغییرات احتمالی روند بسیار کمک‌کننده هستند. با این وجود، اندیکاتورهای پیشرو نیز ممکن است همیشه دقیق نباشند و با ارائه سیگنال‌های نادرست تریدر را دچار گمراهی کنند.

اندیکاتورهای تکینکال چگونه کار می‌کنند؟

پاسخ این سوال بسیار ساده است، آن‌ها در واقع کار نمی‌کنند! اندیکاتورهای تکینکال صرفا معیاری برای ارزیابی روانشناسی بازار محسوب می‌شوند و نشان می‌دهند که قیمت در رابطه با قیمت‌های قبلی چه عملکردی داشته است، در نتیجه به عنوان دستورالعمل برای معامله‌گران استفاده می‌شوند.

معامله‌گران می‌توانند با ترکیب اندیکاتورهای تکنیکال و الگوهای کندل استیک، در طراحی استراتژی معاملاتی خود بهره ببرند. برای مثال، معامله‌گر می‌تواند جهت مدیریت ریسک، از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای تعیین محدوده حد ضرر یا STOP LOSS استفاده کند.

از آنجایی که اندیکاتورهای تکنیکال صرفا مبتنی بر داده‌ها هستند، اگر می‌خواهید احساسات کمترین تاثیر را بر تصمیمات معاملاتی شما داشته باشند، استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال می‌تواند برای شما بسیار سودمند باشد.

• بیشتر بخوانید: استاپ لاس در فارکس

چه تعداد اندیکاتور باید بر روی چارت قیمتی داشته باشم؟

پاسخ شفافی برای این سوال وجود ندارد؛ چرا که تعداد اندیکاتورهای مورد استفاده کاملا به سبک معاملاتی و استراتژی شما بستگی دارد. با این حال، ذکر این نکته حائز اهمیت است که استفاده بیش از حد از اندیکاتورهای تکنیکال ممکن است موجب سردرگمی شما شود و شما را در تصمیمات معاملاتی خود گمراه کند.

زمانی که اندیکاتورهای زیادی بر روی چارت یا نمودار قیمتی شما وجود داشته باشد، ممکن است سیگنال‌های متناقضی را دریافت کنید که منجر به مضطرب شدن شما شود و این قضیه خود موجب می‌شود در مورد استراتژی معاملاتی خود دچار شک و تردید شده و درنتیجه، استراتژی معاملاتی خود را دنبال نکنید.

علاوه بر این، داشتن چند اندیکاتور بر روی نمودار قیمتی که همگی آن‌ها اطلاعات مشابه و یکسانی را نشان می‌دهند، چه سودی برای شما دارد؟

کلام آخر

اندیکاتورها بر اساس فاکتورهای مختلفی دسته‌بندی می‌شوند و ممکن است یک اندیکاتور در دسته‌بندی‌های مختلفی جای بگیرد. شما می‌توانید از انواع اندیکاتورها با ترکیب الگوهای کندل استیک برای طراحی استراتژی معاملاتی خود بهره ببرید. این که کدام اندیکاتور و چه تعداد اندیکاتور برای شما مناسب است، کاملا بستگی به سبک معاملاتی و استراتژی شما دارد.

منبع: investopedia