اندیکاتور مومنتوم (Momentum indicators)، ابزاری تکنیکال برای تحلیل بازار است، که تریدرها برای تعیین قدرت یا ضعف روند بازار از آن‌ها استفاده می‌کنند، در حقیقت، مومنتوم سرعت کاهش و افزایش قیمت را در یک دارایی مورد ارزیابی قرار می‌دهد. از اندیکاتورهای مومنتومی متداول در بین تریدرها یکی خود اندیکاتور مومنتوم، اندیکاتور RSI و دیگری اندیکاتور MACD را می‌توان نام برد. اگر قصد دارید در استراتژي معاملاتی خود از یک اندیکاتور مومنتومی بهره ببرید این مقاله برای شما است.
اندیکاتور مومنتوم چیست؟
به بیانی ساده اگر بخواهیم اندیکاتور مومنتوم را برای شما شرح دهیم، اندیکاتور مومنتوم ابزاری برای ارزیابی سرعت تغییرات قیمتی در یک دارایی است و بهترین حالت این است که تریدر در کنار اندیکاتور مومنتوم از اندیکاتورهای دیگری نیز استفاده کند، زیرا اندیکاتور مومنتوم برای شناسایی روند مارکت کارایی ندارد، بلکه تنها سرعت تغییرات قیمتی را در یک بازه زمانی ارزیابی می‌کند.
برای درک بهتر کارایی اندیکاتور مومنتوم به این مثال زیر توجه کنید:
برای مثال، در نظر بگیرید که قیمت در یک دارایی مثلا سهام به طور مداوم در حال ریزش است و اندیکاتور مومنتوم نیز همین موضوع را نشان می‌دهد، به این معنا که مومنتوم ریزشی در اندیکاتور مومنتوم نیز همانند ریزش قیمت، بسیار قوی است و این دو یعنی قیمت و اندیکاتور مومنتوم همسو با یکدیگر در حرکت هستند، اما ناگهان جهت حرکت اندیکاتور تغییر یافته و به سمت بالا حرکت می‌کند، به این معنا که دیگر با حرکت نزولی قیمت همسو نیست. همسو نبودن اندیکاتور مومنتوم با حرکت قیمت نشان‌دهنده ضعیف شدن مومنتوم ریزشی است. در حقیقت، به این اتفاق واگرایی گفته می‌شود.
واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت با اندیکاتور مومنتوم همسو نباشد و نشان‌دهنده ضعیف شدن مومنتوم فعلی بوده و احتمال معکوس شدن روند قیمت وجود دارد. برای مثال، اگر در قیمت شاهد ایجاد کف پایین‌تر باشیم، اما در اندیکاتور مومنتوم به جای آن، کف بالاتر ایجاد شود، حاکی از واگرایی صعودی یعنی تغییر مومنتوم از نزولی به صعودی وجود دارد. بر عکس، اگر قیمت سقف بالاتر ایجاد کند و در اندیکاتور سقف پایین‌تر شکل بگیرد، شاهد واگرایی نزولی هستیم، که این موضوع نمایانگر آن است که احتمال برگشت روند از صعودی به نزولی وجود دارد یا این‌که حداقل مومنتوم صعودی به ضعیف‌ترین میزان خود رسیده است، بنابراین، احتمال ادامه روند صعودی در این شرایط بعید به نظر می‌رسد.
- بیشتر بخوانید: معرفی اندیکاتور SUPER TREND
- بیشتر بخوانید: اندیکاتور ADX و معرفی آن
- بیشتر بخوانید: اندیکاتور چیست؟
مزایای اندیکاتور مومنتوم چیست؟
اندیکاتورهای مومنتوم، حرکت قیمت را در طول یک بازه زمانی مورد ارزیابی قرار می‌دهند. در حقیقت، اندیکاتور مومنتوم صرف نظر از جهت حرکت قیمت، نمایانگر قدرت روند حاکم بر بازار هستند یا قدرت روند بازار را در آینده مورد پیش‌بینی قرار می‌دهند.
اندیکاتورهای مومنتوم ابزارهای بسیار سودمندی برای معامله‌گران به حساب می‌آیند، زیرا معامله‌گران می‌توانند با استفاده از نقاطی که اندیکاتور مومنتوم ارائه می‌دهد، محدوده‌هایی که احتمال برگشت قیمت وجود دارد، شناسایی کنند که این نقاط از طریق واگرایی بین حرکت قیمت و مومنتوم مشخص می‌شود.
از آنجایی که اندیکاتور مومنتوم صرفا قدرت نسبی حرکت قیمت را ارزیابی می‌کند و کاربردی در شناسایی جهت حرکت قیمت ندارد، بهترین حالت آن است که در کنار آن، تریدر از اندیکاتورها و ابزارهای دیگری نظیر اندیکاتور میانگین متحرک و خطوط روند برای شناسایی روند حرکت بهره بگیرد تا به درک کامل و عمیقی از شرایط بازار برای انجام معاملات بهینه‌تر برسد.
انواع اندیکاتور مومنتوم
طیف وسیعی از اندیکاتورهای مومنتوم وجود دارند که تریدرها می‌توانند از آن‌ها بهره ببرند، اما در میان آن‌ها برخی هستند که از محبوبیت بالایی برخوردارند. در ادامه قصد داریم تعدادی از این اندیکاتورهای مومنتوم رایج در میان تریدرها را معرفی کنیم:
1_ اندیکاتور مومنتوم MOMENTUM
اندیکاتور مومنتوم همان طور که از نامش پیدا است، اندیکاتوری است که سرعت تغییرات را در یک بازه زمانی مورد ارزیابی قرار می‌دهد. معامله‌گران با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند درک درست و عمیقی از بازار داشته باشند.
نحوه محاسبه اندیکاتور MOMENTUM
محاسبه اندیکاتور مومنتوم بسیار ساده است، کافی است برای این منظور قیمت پایانی روز را از مقدار قیمتی N روز قبل کم کنیم. که مقدار N معمولا 14 در نظر گرفته می‌شود.
این اندیکاتور را می‌توانید در تصویر بالا مشاهده کنید.
- بیشتر بخوانید: فارکس چیست؟
- بیشتر بخوانید: سبک معامله‌گری در فارکس
- بیشتر بخوانید: موفقیت در بازار فارکس
- بیشتر بخوانید: بهترین زمان ترید فارکس
2_ اندیکاتور MACD
اندیکاتور MACD که مخفف عبارت Moving average convergence divergence است یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای مومنتوم به شمار می‌رود. این اندیکاتور از دو میانگین متحرک استفاده می‌کند و آن را از طریق کسر میانگین متحرک بزرگ‌تر از میانگین متحرک کوچک‌تر به یک اسیلاتور تبدیل می‌کند. در حقیقت، از آنجایی که بین میانگین متحرک‌ها در نوسان است، (میانگین متحرک‌ها به یکدیگر نزدیک می‌شوند، با یکدیگر همپوشانی دارند و از یکدیگر دور می‌شوند)، مومنتوم را نشان می‌دهند.
همان طور که بیان شد، اندیکاتور MACD از دو میانگین متحرک استفاده می‌کند که معمولا میانگین متحرک نمایی 12 روزه و میانگین متحرک نمایی 26 روزه است و با کسر این دو از یکدیگر خط MACD محاسبه می‌شود که معمولا با یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه که به عنوان خط سیگنال عمل می‌کند، به صورت نمودار نشان داده می‌شوند. خط سیگنال تغییرات در در حرکت قیمت را شناسایی می‌کند.
مهم‌ترین جنبه اندیکاتور MACD هیستوگرام آن است که تفاوت میان خط MACD و میانگین متحرک نمایی 9 روزه را نشان می‌دهد. زمانی که هیستوگرام مثبت باشد، یعنی بالای خط میانی 0 باشد و شروع به حرکت به سمت خط میانی بنماید، نشان‌دهنده ضعیف شدن روند صعودی در مارکت است. برعکس، اگر هیستوگرام منفی باشد، یعنی زیر خط میانی 0 باشد و شروع به حرکت به سمت خط میانی کند، نمایانگر آن است که روند نزولی در حال ضعیف شدن است.
3_ شاخص قدرت نسبی RSI
اندیکاتور RSI که مخفف عبارت RELATIVE STRENGTH INDEX است، یکی دیگر از انواع اندیکاتور مومنتوم رایج میان معامله‌گران است. این اندیکاتور اسیلاتور نیز هست و مانند دیگر اندیکاتورهای مومنتوم سرعت تغییرات قیمت را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و بین دو محدوده 0 تا 100 در نوسان است. شما با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید سیگنال‌هایی برای انجام معامله دریافت کنید.
برای مثال، اگر مقدار RSI به بالاتر از 50 برسد، نشان‌دهنده مومنتوم صعودی و مثبت است و اگر این میزان به 70 یا بالاتر از آن برسد، نشان‌دهنده اشباع خرید خواهد بود. برعکس، اگر میزان RSI به زیر 50 نفوذ کند، نشان‌دهنده مومنتوم نزولی و منفی است، حال اگر به میزان 30 یا زیر آن برسد، نمایانگر اشباع فروش است.
4_ اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار ADX
آخرین اندیکاتور مومنتوم رایج میان تریدرها که قصد داریم معرفی کنیم، اندیکاتور ADX یا اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار است. این اندیکاتور توسط ولز وایلدر توسعه یافته است. این اندیکاتور دارای دو مولفه DI- و DI+ بوده و علاوه بر نشان دادن مومنتوم بازار، جهت حرکت قیمت را نیز به کاربران نشان می‌دهد.
بنابراین، اندیکاتور ADX علاوه بر این که قدرت روند را نشان می‌دهد، جهت روند را نیز شناسایی می‌کند. اگر میزان آن 20 یا بیشتر از 20 باشد، نشان از این دارد که بازار دارای روند است. حال اگر میزان آن کم‌تر از 20 باشد، مارکت هیچ روندی ندارد و در حالت رنج است.
- بیشتر بخوانید: اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI
- بیشتر بخوانید: اندیکاتور MACD
- بیشتر بخوانید: معرفی اندیکاتور ایچیموکو
کاربرد اندیکاتور مومنتوم
اندیکاتور مومنتوم کاربردهای فراوانی دارد که در ادامه به دو مورد از آن‌ها اشاره می‌کنیم.
1_ ارائه سیگنال با شکست سطح 100
خود اندیکاتور مومنتوم MOMENTUM با سطح 100 مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، به طوری که هر زمان میزان اندیکاتور مومنتوم به بالاتر از این سطح برسد، روند مارکت صعودی در نظر گرفته می‌شود و هر زمان به پایین‌تر از 100 برسد، روند مارکت نزولی است. تریدر می‌توان با توجه به شکست این سطح معاملات خرید و فروش داشته باشد. هر زمان سطح 100 به بالا شکسته شد، معامله خرید درنظر داشته باشد و برعکس.
2_ تشخیص واگرایی
یکی دیگر از سیگنال‌ها و کاربردهایی که اندیکاتور مومنتوم برای تریدرها دارد، تشخیص واگرایی است. اگر قیمت افزایشی باشد، اما اندیکاتور مومنتوم کاهشی ، نشان‌دهنده آن است که احتمالا روند صعودی به اتمام رسیده است و برگشت قیمت دور از انتظار نیست.
برعکس این قضیه نیز صادق است، اگر روند ریزشی باشد، اما اندیکاتور مومنتوم صعودی، نشان‌دهنده این است که احتمالا روند نزولی به پایان رسیده و برگشت قیمت دور از انتظار نیست.
نکته‌ای که حائز اهمیت است آن است که تریدر نباید برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی خود صرفا بر روی این اندیکاتور متکی باشد، زیرا اندیکاتور مومنتوم و به طور کلی اندیکاتورهای مومنتومی مانند سایر اندیکاتورها دارای خطاهای بسیاری هستند. از این رو، تریدر باید برای خود استراتژي معاملاتی داشته باشد و در کنار آن و همسو با آن از اندیکاتورهایی نیز برای تحلیل بازار و گرفتن تصمیمات معاملاتی بهره ببرد.
- بیشتر بخوانید: معامله‌گری در فارکس
- بیشتر بخوانید: بهترین تایم فریم در فارکس
- بیشتر بخوانید: معرفی کامل بروکر xm
- بیشتر بخوانید: اسمارت مانی چیست؟
نحوه اضافه کردن اندیکاتور مومنتوم به چارت قیمت
این مورد بستگی به پلتفرم معاملاتی شما دارد، اما اگر از پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 استفاده می‌کنید، نحوه اضافه کردن آن به چارت قیمتی بسیار ساده است. کافی است از قسمت منوی INSERT سمت چپ بر روی گزینه INDICATORS کلیک کنید، در قسمت مربوط به OSCILLATORS می‌توانید، اندیکاتور مومنتوم را مشاهده کنید و آن را به چارت قیمتی خود اضافه کنید.
دوره 14 به صورت پیش فرض برای این اندیکاتور انتخاب می‌شود، اما شما می‌توانید در صورت لزوم آن را تغییر دهید.
کلام آخر
اندیکاتور مومنتوم، ابزاری تکنیکال برای تحلیل بازار است که توسط تریدرها برای ارزیابی قدرت و ضعف روند کاربرد دارد. از اندیکاتورهای مومنتوم رایج میان تریدرها می‌توان به خود اندیکاتور مومنتوم، اندیکاتور RSI و اندیکاتور MACD اشاره نمود. در حقیقت، اندیکاتور مومنتوم ابزاری تکنیکال برای ارزیابی سرعت تغییرات قیمتی در یک بازه زمانی مشخص است که کاربرد زیادی برای تریدرها دارد.
منابع:
