اهمیت همبستگی جفت ارزها در مدیریت ریسک فارکس

خواندن این مطلب

5 دقیقه

زمان میبرد!

اهمیت همبستگی جفت ارزها در مدیریت ریسک فارکس

معاملات فارکس که به عنوان معاملات ارز نیز شناخته می شود، شامل خرید و فروش ارز در بازار جهانی است. این یک بازار اگرچه بسیار پر از نوسان است اما همیشه نقد است و در آن شرکت کنندگان می‌توانند به طور بالقوه سود قابل توجهی کسب کنند یا متحمل زیان‌های زیادی شوند.

در نتیجه، مدیریت ریسک برای هر معامله گر فارکس بسیار مهم است. یکی از جنبه های مهم مدیریت ریسک که معامله گران باید بدانند، همبستگی جفت ارزها می باشد.

ضریب همبستگی جفت ارزها

همبستگی جفت ارزها یا Currency Correlation چیست؟

تا به حال دیده‌اید که هنگام صعود یک جفت ارز، جفت ارز دیگری نزول کاهش داشته باشد؟ یا به عنوان مثال یک جفت ارز روند افزایشی را پیش بگیرد و در کنار آن جفت ارز دیگری هم همان روند را داشته باشد؟

همبستگی جفت ارز به رابطه بین دو جفت ارز و نحوه حرکت آنها نسبت به یکدیگر اشاره دارد.

خیلی ساده‌است در واقع دو واژه همبستگی و جفت‌ارز، به تنهایی نشان می‌دهد که چه مفهومی برای این اصطلاح وجود دارد.

همبستگی جفت ارزها به ما نشان می‌دهد که دو چفت ارز می‌توانند در یک جهت، جهت‌های مخالف هم یا کلا بدون تاثیر گرفتن از همدیگر و کاملا تصادفی حرکت کنند.

درک این موضوع برای معامله گران فارکس حیاتی است زیرا می‌تواند به آنها کمک کند تا به سبدهای خودتنوع بیشتری بدهند و ریسک خود را به طور موثر مدیریت کنند.

تنوع بخشی در معاملات

تنوع بخشی یک اصل کلیدی در مدیریت ریسک است. معامله گران با تنوع بخشیدن به پرتفوی خود، می توانند ریسک خود را در دارایی ها یا جفت ارزهای مختلف پخش کنند و تاثیر زیان‌های احتمالی را کاهش دهند.

همبستگی جفتی نقش حیاتی در تنوع بازی می‌کند. اگر دو جفت ارز همبستگی مثبت زیادی داشته باشند، به این معنی است که تمایل دارند در یک جهت حرکت کنند. در این حالت، داشتن هر دو موقعیت به طور همزمان ممکن است تنوع موثری ایجاد نکند زیرا موقعیت ها در معرض نیروهای بازار مشابه قرار می گیرند. از سوی دیگر، اگر دو جفت ارز همبستگی منفی بالایی داشته باشند، به این معنی است که تمایل دارند در جهت مخالف حرکت کنند. حفظ موقعیت‌ها در هر دو جفت می‌تواند به جبران ضررهای احتمالی کمک کند، زیرا سود در یک جفت ممکن است زیان‌های جفت دیگر را جبران کند.

ضریب همبستگی جفت ارز چیست و چطور آن را تعیین کنیم؟

همبستگی جفت ارزها با یک معیار به اسم ضریب همبستگی مشخص می‌شود که یک بازه میان -1 تا +1 است.

معامله‌گران می توانند با تجزیه و تحلیل داده‌های قیمت تاریخی، همبستگی جفت را تعیین کنند. روش‌های مختلفی برای محاسبه و تجسم همبستگی جفت ارزها وجود دارد که نمودارهای پراکندگی، ضرایب همبستگی و ماتریس‌های همبستگی برخی از این روش‌ها برای محاسبه ضریب همبستگی جفت ارزها هستند. این ابزارها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تشخیص دهند کدام جفت ارز دارای همبستگی مثبت یا منفی هستند و کدام جفت ارزها هیچ همبستگی‌ای با یکدیگر ندارند.

برای مشاهده ضرایب همبستگی ارزها به صورت آنلاین می‌توانید از وبسایت FXstreet استفاده کنید.

چگونه از همبستگی جفت ارزها استفاده کنیم؟

هنگامی که معامله‌گران رابطه بین جفت ارزها را درک کنند، می توانند استراتژی‌های مدیریت ریسک خود را بر این اساس تنظیم کنند. برای مثال، اگر معامله‌گری بخواهد به پرتفوی خود تنوع بدهد، می‌تواند جفت ارز با همبستگی کم یا منفی را انتخاب کند. با انجام این کار، آنها می‌توانند تاثیر زیان‌های احتمالی را به حداقل برسانند و احتمال ثبات کلی سبد را افزایش دهند.

برعکس، اگر یک معامله گر بخواهد در معرض یک ارز یا منطقه خاص قرار گیرد، می تواند جفت ارز با همبستگی مثبت بالا را انتخاب کند. این به آنها اجازه می‌دهد تا سودهای بالقوه را تقویت کنند، اما در صورت حرکت بازار برخلاف انتظار آنها، خطر ضرر را نیز افزایش می دهد.

همبستگی جفت ارزها در فارکس

همبستگی جفت ارز در مورد استراتژی های پوشش‌دهی نیز مهم است. پوشش ریسک شامل باز کردن موقعیت ها در جهت مخالف برای کاهش زیان های احتمالی است. اگر معامله‌گری در یک جفت ارز موقعیت خرید داشته باشد، می‌تواند در یک جفت ارز با همبستگی منفی موقعیت فروش باز کند. به این ترتیب، اگر موقعیت خرید متحمل ضرر شود، موقعیت فروش به طور بالقوه می تواند این ضررها را جبران کند. پوشش ریسک می تواند یک ابزار مدیریت ریسک موثر باشد، اما نیاز به درک عمیق همبستگی جفت ارز و اندازه دقیق موقعیت دارد.

توجه به این نکته مهم است که همبستگی جفت ارز یک مقدار ثابت نیست و می تواند در طول زمان تغییر کند. عوامل اقتصادی، سیاسی و بازار می توانند بر همبستگی بین جفت ارز تأثیر بگذارند. معامله گران باید از اخبار و رویدادهای بازار به روز باشند تا اطمینان حاصل کنند که از هرگونه تغییر در همبستگی جفت ارز مطلع هستند. نظارت و تجزیه و تحلیل منظم همبستگی جفت می تواند به معامله گران کمک کند تا استراتژی‌های مدیریت ریسک خود را بر این اساس تطبیق دهند.

نتیجه‌گیری؛ تاثیر همبستگی جفت ارز بر موفقیت در معاملات فارکس چیست؟

همبستگی جفت ارز یک عامل مهم در مدیریت ریسک فارکس است. درک رابطه بین جفت ارزها می تواند به معامله گران کمک کند تا پرتفوی خود را متنوع کنند، فرصت های پوشش ریسک را شناسایی کنند و ریسک خود را تنظیم کنند. با مدیریت موثر همبستگی جفت، معامله گران می توانند شانس موفقیت خود را در بازار فارکس افزایش دهند و از سرمایه خود در برابر خطرات غیر ضروری محافظت کنند.

در این مقاله به صورت خلاصه موارد زیر را بیان کردیم:

  • همبستگی جفت ارز نشان می‌دهد دو جفت ارز چگونه نسبت به هم حرکت می‌کنند. درک این ارتباط برای مدیریت ریسک ضروری است.
  • همبستگی مثبت بالا به معنای حرکت دو جفت ارز در یک جهت است. همبستگی منفی بالا به معنای حرکت در جهت مخالف است.
  • تنوع‌بخشی به پرتفولیو با انتخاب جفت‌های ارز با همبستگی پایین یا منفی، ریسک را کاهش می‌دهد.
  • همبستگی جفت ارز برای پوشش ریسک اهمیت دارد. جفت‌های منفی برای پوشش مناسب هستند.
  • همبستگی مقدار ثابتی نیست و تحت تاثیر عوامل اقتصادی و سیاسی قرار دارد. پایش منظم آن ضروری است. درک همبستگی و مدیریت مناسب آن می‌تواند بازدهی سرمایه‌گذاری در فارکس را افزایش دهد.
نوشته شده توسط
نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

دوره‌های جدید

دوره اشتباهات معامله‌گری
رایــگان

جستجو کنید ...

ثبت نام

نام*

ایمیل

شماره موبایل*

کد تایید*

کد تایید ارسال شده به موبایل خود را وارد کنید