کانال رگرسیون، یکی از ابزارهای ریاضی کاربردی در بازارهای مالی است که معمولا برای تحلیل تکنیکال استفاده شده و در صورت استفاده درست، می‌تواند بسیار کارآمد باشد. با بهره‌گیری از کانال رگرسیون در یک استراتژی مناسب، می‌توان اسکالپ در فارکس را با وین‌ریت بسیار بالا انجام داد چرا که این استراتژی از محاسبات دقیق ریاضی استفاده می‌کند. برخی از انواع رایج کانال رگرسیون عبارت‌اند از:
- کانال رگرسیون صعودی
- کانال رگرسیون نزولی
در ادامه این نوشته از کندل، قصد داریم به‌شکل کامل با استراتژی کانال رگرسیون، روش استفاده و انواع آن آشنا شویم؛ تا انتها همراه ما باشید.
کانال رگرسیون چیست؟
همانطور که در ابتدا گفته شد، کانال رگرسیون یکی از ابزارهای ریاضی است که نه‌تنها در بازارهای مالی، بلکه در حوزه‌های دیگری نیز مانند ماشین‌لرنینگ کاربرد دارد. کانال رگرسیون در واقع متشکل از سه خط است که یکی خود خط اصلی رگرسیون بوده و دو خط دیگر در بالا و پایین خط اصلی به‌شکل موازی رسم شده‌اند. در فاصله تشکیل شده بین این خطوط، باید محاسبات مربوطه را با الگوریتم‌های مختلف انجام داد. همانطور که در تصویر زیر قابل مشاهده است، ترسیم این خطوط کار خیلی سختی نیست و از نظر محاسباتی نیز دشواری خاصی وجود ندارد؛ اما همین ابزار ساده می‌تواند در ارائه دید درست نسبت به روند برای معامله‌گران بسیار مناسب و مفید باشد.
خطوط رگرسیون
برای ترسیم کانال رگرسیون به سه خط موازی نیاز هست. باید بدانید که این خطوط معمولی نیستند و برای ترسیم هر کدام باید نکاتی را مدنظر داشته و هر کدام نیز بیان‌گر اطلاعات خاصی هستند که در تحلیل به شما کمک می‌کنند. در واقع دید درست نسبت به این خطوط است که استراتژی کانال رگرسیون را موثر کرده و در صورتی‌که در ترسیم خطوط اشتباه کنید، از تحلیل نتیجه خوبی نخواهید گرفت. هرسه خط کانال رگرسیون در ادامه بررسی شده‌اند.
- بیشتر بخوانید: آیا ترید با هوش مصنوعی امکان دارد؟
- بیشتر بخوانید: مدیریت استرس در معامله‌گری فارکس
- بیشتر بخوانید: انوع تیپ شخصیتی در معامله‌گری
- بیشتر بخوانید: معاملات کری ترید
خط رگرسیون
در ترسیم کانال رگرسیون، خط رگرسیون خط اصلی است و در میانه کانال کشیده می‌شود. این خط درواقع همان نقطه میانی است که برای بررسی روند به‌کار رفته و در وسط دو خط بالا و پایین قرار می‌گیرد تا تعادل را در کانال ایجاد کند. در ادامه بررسی خواهیم کرد که در خط بالا فروشندگان و در خط پایین خریداران وجود دارند و از همین رو، خط میانی در واقع نقطه تعادل اصلی است.
تحت استراتژی کانال رگرسیون، بررسی قیمت توسط معامله‌گران زمانی شروع می‌شود که روند قیمت درون کانال جریان داشته باشد؛ در این شرایط، در صورت برخورد قیمت با سقف یا کف کانال و وجود انحراف قیمت از نقطه نخست، انتظار این وجود دارد که قیمت با خط میانی برخورد کرده و تغییر جهت دهد. این حرکت زمانی‌که قیمت بالای خط رگرسیون باشد نزولی، و زمانی‌که قیمت زیر خط رگرسیون باشد، صعودی پیش‌بینی می‌شود.
خطوط بالا و پایین رگرسیون
همانطور که پیشتر گفته شد، دو خط در بالا و پایین خط رگرسیون به‌شکل موازی ترسیم می‌شوند. خط بالا محل حضور فروشندگان و خط پایین محل حضور خریداران است. به‌بیان کلی، می‌توان گفت که نزدیک به 68 درصد از حرکت قیمتی بین کانال‌های بالا و پایین انجام می‌شود و موضوع مهم‌تر اینکه عدد 68 از مهم‌ترین اعداد فیبوناچی است و قیمت در آن معمولا دچار تغییر روند می‌شود. یکی از قابل توجه‌ترین سیگنال‌ها در استراتژی رگرسیون، زمانی است که قیمت محدوده 68 درصد را بشکند.
در این شرایط اگر قیمت از طرف بالای کانال خارج شود، سیگنال خرید صادر شده و در صورتی‌که قیمت از طرف پایین خارج شود، سیگنال فروش ارسال می‌شود. در ادامه بیشتر راجع به سیگنال‌ها صحبت خواهیم کرد.
اصول استراتژی کانال رگرسیون
هر چند که پیاده‌سازی استراتژی رگرسیون کار سختی نیست، اما در این بین یک‌سری اصول پایه‌ای وجود دارند که توجه به آنها ضرورت دارد. در ادامه به بررسی این اصول پرداخته‌ایم.
شرایط قیمت در تعیین نقاط ورود برای خرید و فروش
با بررسی ژورنال معاملاتی معامله‌گران موفق، متوجه خواهید شد که توجه به قیمت یکی از مهم‌ترین اصول در تعیین نقاط ورود و خروج در هر استراتژی به‌شمار می‌رود. در استراتژی کانال رگرسیون، برای تجزیه تحلیل شرایط قیمت از باند بولینگر استفاده می‌شود. اندیکاتور باند بولینگر، یکی از ابزارهای بسیار رایج در تحلیل تکنیکال است که توسط فردی با همین نام، جان بولینگر ابداع شده است. این اندیکاتور با میانگین قیمت سهم سروکار دارد و بیشترین کاربرد آن، کسب اطلاع در مورد قیمت‌هایی که اشباع خرید یا فروش در آن صورت گرفته و بررسی نوسانات قیمت است.
در تعیین نقطه ورود و خروج برای خرید تحت استراتژی کانال رگرسیون، شرایط قیمت مشترک است و در هر دو حالت، قیمت باید درون باند بولینگر باشد. در غیر این صورت، امکان تحلیل درست بر اساس استراتژی رگرسیون وجود نداشته و نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.
- بیشتر بخوانید: استراتژی ورود و خروج در فارکس
- بیشتر بخوانید: اندیکاتور MACD در بازار فارکس
- بیشتر بخوانید: اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)
- بیشتر بخوانید: بهترین زمان معامله طلا در فارکس چیست؟
شرایط خط MACD در تعیین نقاط ورود برای خرید و فروش
MACD (Moving Average Convergence Divergence) ، از دیگر اندیکاتورهای بسیار کاربردی در بازار فارکس است که برای محاسبه قدرت، جهت و شتاب یک روند و همچنین به‌عنوان شاخص روند به‌کار گرفته می‌شود.
در انتخاب نقطه ورود برای خرید، خط MACD باید از زیر خط سیگنال عبور کرده و به سمت بالا حرکت کند اما در انتخاب نقطه ورود برای فروش، خط MACD باید از بالای خط سیگنال عبور کرده و به سمت پایین حرکت کند.
شرایط RSI در تعیین نقاط ورود برای خرید و فروش
اندیکاتور RSI (Relative Strength Index) یا شاخص قدرت نسبی، یک اندیکاتور بازگشتی است که نقاط قیمتی سطوح بازگشتی بازار را تعیین و تایید می‌کند.
زمانی‌که قصد تعیین نقطه ورود برای خرید را دارید، RSI باید زیر 30 باشد و زمانی که قصد تعیین نقطه ورود برای فروش را دارید، RSI باید بالای سطح 70 باشد.
- بیشتر بخوانید: در بازار فارکس چه چیزی معامله می شود؟
- بیشتر بخوانید: صرافی در بازار فارکس
- بیشتر بخوانید: ثبت نام در فارکس
- بیشتر بخوانید: بازیگران بازار فارکس کدامند؟
انواع کانال رگرسیون
در تعیین انواع مختلف کانال رگرسیون یک عامل اصلی وجود دارد و آن هم روند حرکتی است؛ موضوعی که معامله گر‌های برنده در فارکس، تحت هر استراتژی معاملاتی به آن توجه ویژه دارند. به‌شکل کلی، کانال‌های رگرسیون به دو دسته‌بندی صعودی و نزولی تقسیم می‌شوند.
زمانی‌که کانال رگرسیون صعودی باشد، یعنی روند به‌طور کلی صعودی بوده و قیمت در حال افزایش است. در این حالت شیب خط رگرسیون یا همان خط وسط کانال نیز مثبت بوده و از این رو، معامله‌گر باید به‌خوبی بازار را رصد کند تا بتواند در شرایط مناسب، وارد معامله خرید یا لانگ شود. برای انتخاب بهترین زمان ورود به معامله، باید فاکتورهایی که پیشتر معرفی کردیم را به‌خوبی بررسی کنید تا به یک تحلیل درست از شرایط بازار برسید.
در مقابل کانال‌های رگرسیونی صعودی، کانال‌های نزولی نیز وجود دارند که در آنها، قیمت در حال کاهش است. در این صورت، شیب خط رگرسیونی نیز منفی بوده و معامله‌گر باید در زمان مناسب برای استفاده از موقعیت‌های فروش یا SHORT، وارد معامله شود.
چگونه باید کانال رگرسیون را رسم کنیم؟
یکی از مهم‌ترین نکات برای استفاده از استراتژی کانال رگرسیون و موفقیت در فارکس با بهره‌گیری از این ابزار، ترسیم دقیق و درست کانال است. کوچک‌ترین اشتباهی در ترسیم کانال رگرسیونی می‌تواند معامله‌گر را دچار خطای محاسباتی کند و از این رو باید توجه کنید که خطایی در ترسیم وجود نداشته باشد. لازم به ذکر است که ترسیم خودکار این کانال با دقت بسیار بالا در نرم افزار‌های مختلف مانند easy chart امکان‌پذیر است و تنها باید یک‌سری نکات مهم را در ترسیم به خاطر داشته باشید.
در اولین قدم، نیاز است تا بتوانید به‌خوبی روند کلی حرکت قیمت را مشخص کنید. سپس باید نقاط آغاز و پایان کانال را انتخاب کنید. برای تشخیص نقاط ابتدا و انتها این مثال را در نظر بگیرید: در صورتی‌که نقطه آغاز را یک در نظر گرفته‌اید و سپس قیمت از این نقطه با یک روند صعودی به 5 می‌رسد اما بعد از یک روند نزولی به نقطه 4 می‌آید، بنابراین نقطه آغاز همان نقطه 1 و نقطه پایان همان نقطه 5 است. زمانی‌که نقاط را انتخاب کردید، با استفاده از ابزار مخصوص، کانال رگرسیون به‌شکل خودکار رسم خواهد شد.
- بیشتر بخوانید: آزادی مالی چیست
- بیشتر بخوانید: فدرال رزرو چیست
- بیشتر بخوانید: اورتریدینگ چیست
- بیشتر بخوانید: آشنایی با بروکر یو اس جی اف ایکس
سیگنال‌های کانال رگرسیون
به‌صورت کلی می‌توان گفت که وظیفه اصلی کانال رگرسیون ارائه سیگنال‌های خرید و فروش به معامله‌گر است. البته باید توجه داشته باشید که شرایط بازار می‌تواند تصادفی و خارج از محاسبات و تحلیل‌ها باشد و از این رو، برای این ابزار نیز باید ریسک و درصد خطا را در نظر بگیرید. در ادامه سیگنال‌های دریافتی از کانال رگرسیون را بیشتر بررسی کرده‌ایم.
سیگنال خرید دریافتی از کانال رگرسیون
زمانی‌که روند قیمتی در کانال وجود داشته و انتظار معامله‌گر نیز افزایش قیمت باشد، می‌توان انتظار داشت قیمت پس از نزدیک شدن به کانال پایینی، اقدام به تغییر روند داده و به سمت افزایش حرکت کند. اگر این پیش‌بینی درست بود، در ابتدا باید منتظر باشید تا قیمت در کف کانال یک کندل مناسب تشکیل دهد. در قدم بعدی، در صورتی‌که کندل بسته شده و به خارج از کانال نفوذ نکرد، می‌توان وارد سیگنال خرید شد و منتظر افزایش قیمت بود.
سیگنال فروش دریافتی از کانال رگرسیون
زمانی که روند نزولی وجود دارد و قیمت وارد کانال قیمتی رگرسیون می‌شود، معامله‌گر می‌تواند منتظر افزایش قیمت، بعد از نوسان و البته بعد از تشکیل یک کندل مناسب که به بالای کانال نفوذ نمی‌کند، باشد. در صورتی‌که این پیش‌بینی‌ها درست بود، می‌توان وارد یک معامله فروش شد.
نکته مهمی که در هر دو مورد وجود ندارد، انتظار برای تشکیل یک کندل مناسب است. اگر در این باره عجله کنید، بدون شک سیگنال دریافتی درست نخواهد بود و دچار ضرر و زیان می‌شوید.
- بیشتر بخوانید: اعتماد به نفس در معامله‌گری
- بیشتر بخوانید: منتور در فارکس
- بیشتر بخوانید: بلاک ذهنی در معاملات فارکس
- بیشتر بخوانید: ساعت باز شدن بازار فارکس
کانال رگرسیون در ترکیب با امواج الیوت
امواج الیوت از نظریه‌های بسیار مطرح در تحلیل تکنیکال است. در تعریف کلی، می‌توان این امواج را نشان‌گر حرکات تکراری در بازارهای مالی در نظر گرفت که به‌شکل موج حرکت می‌کنند و با استناد به همین موضوع می‌توان قیمت سهم را در آینده پیش‌بینی کرد.
خطوطی که در بالا و پایین خط رگرسیون کشیده می‌شوند، در واقع بیان‌گر سطح حمایتی و مقاومتی هستند که در صورت برخورد قیمت با این خطوط، واکنش ایجاد می‌شود که این واکنش می‌تواند پایان موج الیوتی یا شروع یکی از موج‌های آن باشد. کانال رگرسیون در عملکرد با امواج الیوت اطلاعاتی را در اختیار ما قرار می‌دهد که عبارت‌اند از:
- تعیین میزان حد سود در داخل موج سوم
- شناسایی پایان موج چهارم و ورود برای موج پنجم
- شناسایی اتمام موج دوم و آماده برای شروع معامله در موج سوم
- تعیین حد سود در داخل موج پنجم و آماده شدن برای ورود به معامله در جهت مخالف موج پنجم
کلام آخر
اگر قصد دارید برای معامله‌های خود یک راه دریافت سیگنال با دقت بسیار بالا داشته باشید، یکی از بهترین ابزارها برای شما استفاده از کانال رگرسیون است. کانال رگرسیون یکی دیگر از ابزارهای ریاضی است که در تحلیل تکنیکال کاربرد دارد و استفاده از آن، البته به‌شکل درست و اصولی می‌تواند مزایای زیادی داشته باشد. تشریح کامل کانال رگرسیون، انواع و عملکرد آن موضوعاتی بودند که در این نوشته از کندل به آنها پرداختیم و امید است که مطلب مذکور مورد توجه شما قرار گرفته باشند.
